ПРИНЦИПОВ «СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

При организации риск-менеджмента главная роль принадле­жит финансовому менеджеру, его психологическим качествам. Он лично отвечает за все последствия рискового вложения капи­тала. Поэтому и решение должно приниматься таким менедже­ром единолично. Здесь неуместно и даже недопустимо коллек­тивное (групповое) принятие решения, за которое никто кон­кретно не будет нести ответственности. А ведь большинство, например, финансовых учреждений — это групповое мышление, групповое действие, групповые интересы.

Возьмем, к примеру, банковское дело. Всех сотрудников со­временных российских банков можно разделить на несколько групп. Одна группа — это квалифицированные работники сред­него и старшего возраста. Из них особенно продуктивны 45—55-летние сотрудники со стажем работы в банковской сфере от 10 до 25 лет. Они в совершенстве знают тонкости бухгалтерии и нюансы взаимоотношений в банковской сфере. Большинство из них — женщины. Они обладают высокой ответственностью, стремятся работать предельно точно и без ошибок, часто берут работу домой или допоздна работают на своем служебном месте. Однако подобные им сотрудники с трудом воспринимают изме­нения в условиях и содержании работы. Главная проблема для них — это постоянная необходимость обновления профессио­нального опыта, накопленного преимущественно в советский период. Они испытывают трудности в усвоении «рыночных» знаний и преодолении устаревших способов работы. Психологи­ческое напряжение работников этой категории усиливается еще

Риск-менеджмент

из-за стремления сохранить имеющийся должностной статус. В этих случаях возникают карьерные «битвы», которые могут продолжаться многие месяцы.

Другая группа банковских служащих — это люди в возрасте 35—50 лет, пришедшие в банки из различных сфер деятельности. Практически все они имеют высшее образование, некоторые — ученые степени, а ранее имели в своей профессиональной сфере определенный статус и известность (публикации, признание, имя), занимали руководящие посты. Подобные специалисты из других профессиональных областей предприимчивы и отлича­ются наличием у них высокого интеллектуального уровня и бо­гатого опыта профессиональных взаимодействий. Они не связа­ны устаревшими знаниями, открыты для профессионального развития и способны осуществить позитивные инновации в бан­ковской сфере.

«Старые» банковские работники из первой группы не жела­ют отдавать высокие должностные места этим пришедшим «но­вичкам». Средством давления на них часто становится то, что для «новичков» многие банки ставят условием для выдвижения обязательное получение второго экономического образования. Поэтому «новички» вынуждены самоутверждаться на новом месте работы.

Есть еще и третья группа банковских служащих. Она состоит из молодых людей 20—30 лет, занимающих в банках различные должности, начиная от операциониста и кончая управляющим. Они или закончили среднюю общеобразовательную школу, или специализированные банковские курсы, или имеют экономиче­ское образование, полученное в последние годы в России. Быва­ет, что у молодого сотрудника банка отсутствует специальное образование, но он является держателем пакета акций и входит в состав управляющих. Работники этой категории уверенно чувст­вуют себя в новых экономических условиях. Однако они работа­ют в условиях острого дефицита или полного отсутствия про­фессиональной преемственности.

Не всегда существуют принятые всеми морально-этические ценности, регламентирующие взаимодействия среди такой груп­пы. В результате среди членов молодой группы банковских ра­ботников все идет крайне спонтанно. Выживают далеко не са­мые умные и честные. Часто побеждают напористые и агрессив-

Глава 4. Управление рисками в условиях конкуренции

ные молодые люди, не отягощенные морально-этическими ограничениями, склонные к силовым методам, авантюрам.

И еще есть моменты в управлении экономическим или фи­нансовым предприятием, когда, например, его уставом положе­но проводить коллективные мероприятия по выработке ка­ких-то решений. Наиболее ярко это проявляется в работе совета директоров при выработке корпоративной финансовой полити­ки, в периодических собраниях а к ц и о н е р о в , в работе различных общественных организаций (например, Общества потребите­лей), частных фондов и т.п. Это, конечно, не исключает после коллективного обсуждения личного принятия решения специа­листом. Но в ходе обсуждения требуется выполнять определен­ные правила и нормы, которые известны как «демократические» принципы, или принципы «социальной справедливости».

Таким образом, коллективизм и демократичность при при­нятии решения — это и хорошо и плохо. Это хорошо, по-види­мому, потому, что каждому участнику выработки решения дает­ся право высказывать свое мнение, а само решение резюмирует все мнения с учетом голосов, их поддерживающих. Плохо же по разным причинам. Прежде всего, групповое решение всегда бо­лее затянуто, а в критических ситуациях нерешительность и во­локита может привести к катастрофе. Представьте себе крупное государство, например, подстать России. Вспомним один из тра­гичных эпизодов конца XX в. Над Воронежской областью про­несся смерч. Десятки тысяч людей остались без крова.

Только экстренные меры, предпринятые на местах, и реши­тельные действия МЧС позволили не допустить катастрофы. А теперь представим себе, что получилось бы, прибегни лица, принимающие решения, к «демократической» процедуре выра­ботки решения на устранение последствий. Так вот, пока то да се, пока сомневались бы да спорили, положение все больше ухудша­лось бы. И наступил бы такой момент, когда никакие меры уже не смогли бы помочь. Вот тогда-то и произошла бы настоящая катастрофа — могли бы погибнуть десятки и сотни людей.

Другая, не менее неприятная особенность группового реше­ния — это феномен повышенного риска решений. При этом, как известно (см., например, [53, 55, 67], если речь идет о простых и хорошо известных вещах, то сам факт присутствия других людей делает ответы человека более уверенными, а при ответах на сложные вопросы присутствие наблюдателей снижает субъек-

Риск-менеджмент

тивную уверенность в правильности выбора. Существуют тен­денции ухудшения показателей работы в группах из-за того, что человек не так ясно видит связь между своими усилиями и ре­зультатом, который является следствием совместных решений; человек перестает нести личную ответственность за принятие своего решения, он как бы прячется за спины других («распреде­ление ответственности»). Наблюдается также снижение степени реалистичности в оценках альтернатив из-за «стремления к еди­номыслию». И еще в группах люди предпочитают выбирать в ка­честве эталонов оценивания в ситуации выбора тех, кто не силь­но отличается от них самих. В результате они не всегда стремят­ся к наиболее эффективным и обоснованным решениям, их устраивают те решения, в которых они видят установленную для себя планку. При этом ориентировка на тех, кто.отличается, не имеет для них особого значения. Наконец, в группе часто появ­ляются энтузиасты, защищающие группу от дополнительной информации, которая могла бы поколебать уверенность в наме­чаемом решении. Более того, у членов группы появляется само­цензура [55]: они как бы не допускают приемлемости другой альтернативы, если она противоречит общегрупповым обосно­ваниям.

Все это приводит к тому, что, конечно же, при выработке ва­риантов решения возможна ошибка, характерная именно в усло­виях демократии. Ведь к решению порой весьма сложных вопро­сов зачастую привлекаются неспециалисты. Люди некомпетент­ные, как правило, стремятся проскочить непонятный и скучный для них период ознакомления с проблемой, углубленный анализ и как можно быстрее перейти к проявлению своей «демократи­ческой» позиции — к голосованию. И что получается? Получает­ся, что даже при выборе одного из предложенных вариантов са­мое трудное — согласовать интересы коллектива и его членов. Как с этим бороться?

Есть способы. Например, в англо-американском судопроиз­водстве [55] у судьи есть возможность не согласиться с вердик­том присяжных, отвергнуть его на основании простого и неос­поримого критерия: к такому решению не пришло бы ни одно жюри, если бы оно руководствовалось разумом. Другими слова­ми, проблема в наличии очевидного рассогласования принятого решения и материалов дела. Это могут быть в том числе и не со­держательные, а иные регуляторы — сговор, эмоции, и они, воз-248

Глава 4. Управление рисками в условиях конкуренции

можно, оказались превалирующими, полагают в таких случаях судьи.

Впервые требования для формирования «справедливых» пра­вил сформулировал Эрроу. Они состояли в следующем.

1. Решение не должно выноситься по привычке или по тра­диции, то есть не должно быть постоянного решения, независи­мого от предпочтений членов группы.

2. Решение не должно быть диктаторским, то есть групповое предпочтение не должно быть идентичным с предпочтением ка­кого-то одного члена группы, который поступает так или иначе, совершенно не обращая внимания на предпочтения других.

3. Между групповым предпочтением и предпочтением инди­видуальным должна быть положительная связь. Это означает следующее. Пусть, например, мы рассматриваем какие-то две различные комбинации индивидуальных упорядочений ка­ких-то альтернатив. И пусть при этом какая-то определенная альтернатива классифицирована в обеих комбинациях, по край­ней мере, как «отличная». В таком случае эта альтернатива долж­на быть классифицирована как «отличная» также и в групповом упорядочении.

4. Предпочтение в групповом выборе должно быть независи­мым от добавления или вычеркивания других альтернатив.

5. Дополнительно Эрроу ввел требования о том, чтобы отно­шение предпочтения между любыми двумя суждениями было бы транзитивным как в индивидуальном, так и в групповом упоря­дочении, и что число сравниваемых альтернатив должно быть не менее трех (так как начиная с трех альтернатив, возможно про­явление нетранзитивности суждений).

Итак, рассмотрим подходы к поиску решений в группе, со­стоящей из нескольких лиц. Эта группа может включать или субъектов, не общающихся друг с другом, или лиц, которые мо­гут вступать в переговоры и образовывать коалиции. Если каж­дый из субъектов действует независимо от остальных, не ведет никаких переговоров и, следовательно, не может вступать ни в какие коалиции, то анализ поведения такой группы с точки зре­ния ТПР ничем не отличается от анализа парных игр. Другими словами, всю группу мы как бы делим на две части — «Я» и «Не я», а затем анализируем «Наше» поведение в контексте «против всех». Такой случай здесь не представляет особого интереса, по­скольку мы уже рассмотрели эти подходы.

Риск-менеджмент

Совершенно другое дело, как мы отмечали в предыдущем па­раграфе, если участники могут обмениваться информацией, дискутировать, вступать в переговоры и образовывать коалиции. Здесь мы можем подойти к анализу конфликта среди N суверен­ных лиц концептуально шире. Но для этого придется применить математические процедуры так, чтобы они по своим результатам хорошо согласовались с результатами применения известных «демократических процедур» для принятия решений. Потребу­ется только по возможности точно воспроизвести особенности тех правил «социальной справедливости», которые отражают права и полномочия отдельных лиц в группе. Например, в одном случае каждому из участников может быть разрешено лишь вы­двигать предложения о значениях дележа в игре, а также обме­ниваться информацией и убеждать других участников примк­нуть к его мнению. В другом случае каждый участник может об­ладать реальными возможностями повлиять на окончательное решение, просто сказав, что будет поступать, как ему угодно, а иногда — такой возможности у них нет. Иногда у кого-то из уча­стников может быть «суверенное право» настаивать на обяза­тельном учете в решении конкретно его предложений. Могут быть и другие права и полномочия.

Рассмотрим основные положения для формирования мате­матической модели группового выбора. Пусть N суверенных участников группы работают вместе, но имеют собственные предпочтения. Эта группа, в общем случае, должна принять ре­шение об упорядочении по предпочтению представленных ей элементов </измножества D. В результате индивидуальной рабо­ты могут родиться в общем случае N наборов индивидуальных предпочтений (в общем случае — нестрогих, задаваемых выска­зыванием «не менее предпочтительно»). Обозначим через s но­мер каждого участника группы, через х^его индивидуальное не­строгое предпочтение на множестве D объектов предъявления.

Требуется так согласовать индивидуальные предпочтения >* в групповом мнении ж, чтобы все оговоренные нами условия бы­ли соблюдены и чтобы его согласились принять все члены рабо­чей группы.

Эвристически были сформированы несколько правил, кото­рые, как казалось, вполне соответствуют требованиям «справед­ливости». Рассмотрим наиболее часто применяемые из них к

Глава 4. Управление рисками в условиях конкуренции

сформулированной нами постановке задачи упорядочения мно­жества D элементов.

Правило простого большинства. Группа будет считать объект d, не менее предпочтительным объекта d_h если так считают (то

есть это отражено в индивидуальных предпочтениях i, >-»у инди­видов) не менее половины из iV участников группы. Формально это можно записать следующим образом:

d, х» dj <^ n(d_s>* d_t) > 0,5N,

где n(d_i ж d Л— число членов группы, считающих, что объект dj не менее предпочтителен, чем объект dj.

Правило квалифицированного большинства. Группа будет счи­тать объект dj не менее предпочтительным объекта dj, если так считают не менее р-ой части (р > 0,5) из N участников группы. Формально это можно записать следующим образом:

Тотально-мажоритарное правило. Группа будет считать объ­ект dj не менее предпочтительным объекта dj, если так считают все, кроме, быть может, одного из N участников группы. Фор­мально это можно записать следующим образом:

d,- >=d_/ о n(d, >*dj)>N -1.

Правило суммарного (среднего) ранга. Групповое упорядоче­ние >-~ следует строить на основе превращения каждого индиви­дуального упорядочения >-~ элементов dj в последовательность их рангов <r(d_i)>_s (номеров мест в упорядочении по убыванию предпочтений), суммирования рангов r(flf,.)_sпо каждому из объ­ектов, то есть вычисления величин R{d_t) ='Јr(d_l)и расположе­ния элементов d, по возрастанию величин Л(г/₍).

Медианное правило. Групповым упорядочением >* следует считать такое, которое «удалено» от индивидуальных упорядоче­ний \>~\ на одинаковое расстояние.

На основе рассмотренных «правил голосования» можно те­перь строить их различные модификации или компоновать их

Риск -менеджмент

друг с другом. Однако, как оказалось, все такие правила не безу­пречны. Более того, при сформулированных Эрроу условиях «социальной справедливости» может быть получен только отри­цательный результат в смысле получения универсального прави-

F j 1

ла формирования группового мнения >-* из набора < >* \. индиви­дуальных мнений. При этом правила группового выбора типа мажоритарных (правило простого большинства, правило квали­фицированного большинства, тотально-мажоритарное правило) нередко приводят к потере транзитивности, а следовательно, яв­ляются стратегически сильно манипулируемыми.

Вот простой иллюстративный пример. Пусть N = 3. Эта груп­па должна отобрать одного из трех претендентов на занятие ва­кантной должности. Каждому из участников группы было пред­ложено строго упорядочить претендентов по убыванию предпоч­тения. Индивидуальные предпочтения получились следующими:

I 2 3

>*: <d_v d₂, d₃ >, >-*: <d₂, </₃, d, >>*: <d_}, d_f, d₂ >.

Это означает, что, например, первый из членов группы (s = 1) считает, что предпочтительнее всего назначить на вакант­ную должность первого d\ из претендентов (а наименее предпоч­тительным он считает третьего ^претендента). Мнение второго, из принимающих решение, означает, что наилучшим является второй претендент, а первый - наихудший. Третий участник группы, вырабатывающей решение, полагает, что только третий кандидат должен занять вакантную должность, а второго не сле­дует принимать в расчет — в крайнем случае, первый может еще претендовать. Но при таких индивидуальных мнениях легко убе­диться, что каждый из претендентов по правилу простого боль­шинства лучше, чем остальные, так как за него голосуют «два из трех». В результате происходит потеря транзитивности итогового предпочтения, и принять решение невозможно. Некоторые мо­гут сказать, что процедуру «можно улучшить», например, так, как это делают на выборах президента и губернаторов в нашей стране или парламентах других стран, а именно — применяют двухэтапную процедуру голосования.

В нашем примере такую процедуру можно было бы предста­вить себе так: в первом туре голосования сравнивают только два

Глава 4. Управление рисками в условиях конкуренции

элемента, а затем худший из их отбрасывают. Во втором туре ос­тавшийся лучший объект сравнивают с тем, который еще не уча­ствовал в первом туре. Что получится? А вот что. Например, если в первом туре выставлены на конкурс претенденты d\ и d₂, то при тех же индивидуальных предпочтениях выиграет первый претендент (то, что он лучше второго считают первый и третий члены группы). А во втором туре, когда первый претендент будет сравниваться с третьим претендентом d^, выиграет по голосам претендент </₃> так как второй и третий из голосующих считают, что третий претендент лучше первого.

Вроде бы все хорошо, нетранзитивность исчезла, и можно выбрать действительно наилучшего из претендентов, так как все члены группы выражали свое решение вполне суверенно... Но, не тут-то было! Оказывается, если первый тур проводить по-иному, сравнивая, например, второго претендента с третьем, то победит во втором туре первый кандидат на вакантную долж­ность. А если в первом туре производить выбор между первым и третьим претендентами, то в итоге победит второй. Так кто же определяет выбор наилучшего претендента? - Только не члены группы! Все определяет кто-то другой, а именно — тот, кто на­значает пары для сравнения в первом туре! Именно он манипу­лирует мнением суверенных выборщиков и, по сути, принимает решение.

Есть и другие, не менее известные, приемы манипулирова­ния групповым мнением при использовании разнообразных ма­жоритарных правил. Вот еще один пример «демократичной» процедуры отбора кандидата на вакантную должность. Руково­дство компании предложило каждому из трех членов группы принятия решений включить в список кандидатов не более двух наиболее перспективных по их мнению лиц. После этого каж­дый из участников группы должен был упорядочить весь список по убыванию предпочтительности кандидатов. Для построения группового упорядочения было также решено использовать пра­вило суммарного ранга. Предположим, список мог быть состав­лен из следующих предложений с уверенных участников группы: >- предложение первого члена группы — d\\ >■ предложение второго члена группы — d^, ds', > предложение третьего члена группы — й?2> ^3-

Риск -менеджмент

Таким образом, участники группы включили в список кан­дидатов на занятие вакантной должности в компании пять кан­дидатур.

Пусть наиболее искушенным в процедурах голосования яв­ляется третий член группы голосования. Предположим, что ему более всего импонирует кандидатура (1_Ъ. Однако из кулуарных бесед третий участник группы голосования точно знает, что пер­вые двое его «соратников» по группе выработки решения так не считают. При включении в список всех пяти кандидатур резуль­таты голосования первых двух участников наверняка выглядели бы так:

1 2

>*: <d_i,d₂, d_},d„d^>, >-*: <d_t,d₂, d₃,d₄,d_s>.

Другими словами, первые двое членов группы предпочли бы, в крайнем случае, увидеть на вакантной должности кандидата d|и они будут стремиться, чтобы именно кандидат d|набрал наи­более предпочтительную сумму рангов. При такой расстановке сил третий участник группы никак, вроде бы, не может повлиять на результаты голосования. Ан, нет! Прогнозируя неблагоприят­ный для себя исход голосования, третий участник группы реша­ет вообще не включать кандидата d₂ в список для голосования. В результате в список оказались включены только кандидаты d\ «з> d$ и d$.

>--: <d_],d-_i,d₄>,₅ >~ : <d_{, d^,d₄,d>.

А при такой расстановке сил третьему достаточно выразить свое предпочтение на кандидатах из списка следующем образом:

>*:<d„d_A,d₅,d_x >, чтобы третий кандидат тут же набрал наибо­лее предпочтительную сумму рангов.

Для того чтобы в этом убедиться, достаточно просуммиро­вать ранги кандидатов, присвоенные им в результате приписы­вания номеров в соответствии с занимаемыми ими местами в упорядоченных по предпочтительности последовательностях. Эти ранги представлены в табл. 4.10.

Глава 4. Управление рисками в условиях конкуренции

Таблица 4.10

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: