Сделай Сам Свою Работу на 5

Тема 8. Управление риском в страховании





ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

 
 


В.А. Цибульский

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

 

 

Казань

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

КАФЕДРА финансов и кредита

 
 


В.А. Цибульский

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

 

Казань

УДК

ББК

Ц

 

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом

Института социальных и гуманитарных знаний

 

Рецензенты:

С.Н. Астахов– доцент Института социальных и гуманитарных знаний

И.Г. Сетрокян– директор Казанского филиала страховой компании «ЭРГО жизнь»

 

Ц Цибульский В.А. Управление рисками: Учебно-методический комплекс / Цибульский В.А. – Казань: РИЦ « », 2009. – с.

ISBN

 

 

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 080105.65 «Финансы и кредит». Дисциплина входит в цикл дисциплин специализации и является обязательной для изучения.



 

УДК

ББК

 

 

ISBN © Цибульский В.А., 2009 © ИСГЗ, 2009 ©

Содержание

Рабочая программа учебной дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы студентов

Содержание курса

Краткий курс лекций

Тематический план занятий

Планы семинарских (практических) занятий

Самостоятельная работа студентов

Контроль знаний студентов

Приложение

Литература

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины

В обыденной жизни и в своей профессиональной деятельности человек постоянно имеет дело с рисками – с геополитическими, политическими, социальными, экономическими, финансовыми, коммерческими, техногенными, технологическими и т.д. Возможность отрицательной реализации риска – возникновение ущерба – заставляет отнестись очень серьезно к проблеме управления рисками. Тем более что с развитием общественного производства сфера возникновения риска постоянно расширяется, а размер возможных отрицательных последствий – увеличивается.

В связи с этим в будущем более конкурентоспособными и востребованными в обществе станут именно те нововведения, технологии и продукты, которые будут обеспечивать меньшую степень риска – меньшие вероятность и размер возможного ущерба.



Снижение риска связано, во-первых, с поиском и внедрением новых продуктов, услуг и технологий, производство которых не ведет к увеличению риска. Во-вторых, оно возможно за счет управления риском, которое предполагает его выявление и оценку, а также использование таких процедур и методов управления, которые бы снижали возможные риски.

Риск существует объективно, независимо от того, принимаем ли мы его во внимание или нет, и проявляется в таких негативных явлениях, как нереализованные запасы продукции, снижение эффективности капитальных вложений в сравнении с уровнем, запланированным без учета риска, недополучение прибыли, превышение затрат и т.п.

Риск является неотъемлемой чертой практически всех хозяйственных решений – от самых простых до самых сложных. Высокий риск хозяйственной деятельности в условиях рынка ставит задачи его искусственного снижения. Как показывает опыт развитых в экономическом отношении стран, сегодня без учета риска при принятии хозяйственных решений уже не обойтись. Игнорирование данного факта может стать тормозом развития конкретного предприятия и всей национальной экономики.

Дисциплина «Управление рисками» раскрывает методологию и технологию принятия управленческих решений финансового характера в рисковых ситуациях. Преподавание курса «Управление рисками» преследует следующие основные цели: овладение методологией построения и применения математических моделей финансовых операций с учетом фактора риска; освоение типовых методов и моделей, используемых в анализе и оптимизации финансовых операций с учетом факторов риска; освоение технологии выработки решения в условиях риска и неопределенности.



Изложенный материал подготовлен на основе современной учебной и периодической литературы, российской нормативно-правовой базы и предназначен для студентов высших и средних учебных заведений.

Учебное пособие посвящено рассмотрению общих и конкретных проблем управления рисками. В содержательном плане он отвечает требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по ряду экономических специальностей.

Для успешного овладения материалом курса необходимы базовые знания по таким дисциплинам, как «Математический анализ и линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономико-математические методы и прикладные модели», «Финансовая математика», «Информатика», «Финансы», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Финансовый менеджмент» и др.

После изучения дисциплины «Управление рисками», студент должен знать:

- природу возникновения рисков;

- различные определения рисков по направлениям финансово-хозяйственной деятельности;

- классификацию рисков.

Изучив курс, студент должен уметь:

- применять различные методы управления риском, защиты от риска;

- идентифицировать риски;

- решать задачи по управлению рисками методами трансформации и финансирования.


Объем дисциплины и виды учебной работы студентов

Семестр Очное отделение Заочное отделение  
Специалист Бакалавр Специалист Бакалавр  
 
Всего часов  
Лекции  
Практические занятия  
Самостоятельная работа  
Итоговая форма контроля Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен  

Содержание курса

Тема 1. Экономическая сущность риска и его основные черты

Предметное определение понятия «риск». Взаимосвязь основных категорий: неопределенность, риск, ущерб. Факторы риска.

 

Тема 2. Классификация рисков

Критерии классификации по различным признакам. Основная классификация для страхования – выделение чистых и спекулятивных рисков. Специфические классификации рисков – банковские, страховые.

 

Тема 3. Измерение и оценка риска

Зарубежные методики оценки риска: HAZOP (hazard and operability), HAZAN (hazard analysis), FMEA (failure modes and effects analysis), тотальная оценка риска, индексы риска. Ранжирование рисков как самый простой анализ. Шкала оценки рисков по коэффициентам. Принципы оценки риска.

Тема 4. Методы управления риском

Наиболее часто встречающиеся методы управления рисками. Методы трансформации риска: отказ от риска, снижение частоты ущерба или предотвращение убытка, уменьшение размера убытков, разделение риска (дифференциация и дублирование), аутсорсинг риска. Методы финансирования рисков: покрытия убытка из текущего дохода, покрытия убытка из резервов, покрытия убытка за счет использования займа, покрытия убытка на основе самострахования, покрытия убытка на основе страхования, покрытия убытка на основе нестрахового пула, покрытия убытка за счет передачи этого финансирования на основе договора, покрытия убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов, покрытия убытка на основе спонсорства.

 

Тема 5. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы

Управление риском и стратегия развития фирмы. Основные варианты управления риском на уровне фирмы: осторожный, взвешенный, рискованный. Выбор варианта управления риском в соответствии со стратегией фирмы.

 

Тема 6. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия

Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия. Неблагоприятные события, которые могут возникать в процессе деятельности предприятия: события, характеризуемые небольшими и частыми убытками; события, характеризуемые средними и относительно редкими убытками; редкие и катастрофические события. Построение полей риска.

Тема 7. Финансовые риски

Классификация финансовых рисков. Кредитный риск. Бизнес-риск. Инвестиционный риск. Процентный риск. Валютный риск. Риск упущенной финансовой выгоды. Пути снижения финансовых рисков. Предотвращение рисков (избежание, удержание, передача). Снижение рисков (диверсификация, лимитирование, страхование и самострахование, хеджирование). Оценки инвестиционных проектов.

Тема 8. Управление риском в страховании

Управление риском в страховании. Страхование как наиболее эффективный метод управления риском в современной экономике. Оценка степени риска в страховании.

 

Краткий курс лекций

Тема 1. Экономическая сущность риска и его основные черты. Соотношение «рискдоходность»

В условиях рыночных отношений большинство управленческих решений принимается в условиях риска. Это связано с отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и т.д. Таким образом, проблема оценки и учета экономического риска приобретает самостоятельное значение как часть теории и практики управления.

Под риском понимают все внутренние и внешние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования.

Выделяют чистые риски, предполагающие возможность получения только убытка, и спекулятивные риски, допускающие получение либо положительного, либо отрицательного результата.

Можно выделить следующие основные черты риска:

- противоречивость;

- альтернативность;

- неопределенность.

Противоречивость риска проявляется в том, что, с одной стороны, он обеспечивает осуществление инициатив, новаторских идей, экспериментов, т.е. ускоряет общественный и технический прогресс. С другой стороны, риск ведет к авантюризму, волюнтаризму, торможению социального прогресса в тех случаях, когда альтернатива в условиях риска выбирается без должного учета объективных закономерностей развития явления.

Альтернативность связана с необходимостью выбора из нескольких возможных вариантов решения. Там, где нет выбора, не возникает рискованная ситуация, нет и риска. В зависимости от конкретного содержания ситуации риска альтернативность разрешается различными способами. В простых ситуациях выбор осуществляется на основании прошлого опыта и интуиции, в сложных ситуациях необходимо использование специальных методов и методик.

Существование риска непосредственно связано с неопределенностью, которая неоднородна по форме проявления и по содержанию. Риск является одним из способов «снятия» неопределенности, которая представляет собой незнание достоверного, отсутствие однозначности. Для снятия неопределенности необходимо изучать источники риска.

Важнейшее правило, на котором базируется стратегия принятия решений в условиях риска в сфере бизнеса, гласит:риск и доходность изменяются в одном направлении: чем выше доходность, тем, как правило, выше риск операции.

Поэтому, принимая решение относительно проведения финансовой операции, финансовый менеджер обязан учитывать все возникающие при этом риски и их возможные последствия. При этом он должен выбрать адекватную стратегию управления рисками, обеспечивающую достижение поставленных целей. Такими целями могут быть:

- минимизация рисков при проведении операций;

- оптимизация соотношения между степенью риска операции и возможными выгодами от ее проведения;

- компенсация степени риска операции требованием более высокой нормы доходности.

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.