Критерии принятия решения в условиях неопределённости.

Системный подход к задачам принятия решения.

Объект управления (управляемая подсистема) воздействует на субъект управления (управляющую подсистему) посредством альтернативных управляющих воздействий.

На состояние объекта оказывают влияние управляющее воздействие + среда (среда не поддаётся воздействию, и полной информации о ней нет).

Наилучшее решение –управляющее воздействие, наиболее соответствующее цели управляющей подсистемы в рамках имеющейся у неё информации о среде.

Основные типы задач принятия решения (ПР):

1. ПР в условиях определённости. (состояние среды неизменно и управляющая система имеет о нём информацию)

2. ПР в условиях риска (известны все возможные состояния среды и распределение их вероятностей)

3. ПР в условиях неопределённости (известны только все возможные состояния среды)

4. ПР в условиях разумности среды (среда - другая управляющая подсистема, ситуация конфликта, игры).

Реализационная структура принятия решения – набор следующих объектов:

- множество допустимых альтернатив управляющего воздействия (АВ)

- множество возможных состояний среды (ССр)

- множество возможных исходов (И)

- функция реализации, определяющая соответствие между парами элементов (АВ; ССр) и элементами исходов.

Функция реализации задаётся платёжной матрицей. в которой строки соответствуют альтернативным стратегиям, а столбцы – множеству различных состояний среды. Элементы матрицы – исходы.

Оценочная структура принятия решения - указывает оценку результата с точки зрения принимающего решения. Способы задания оценочной структуры:

- оценочные функции, определяющие ценность исходов

- разбиение исходов на классы предпочтений и т.д.

Этапы исследования ЗПР:

1. построение математической модели ЗПР

2. Формулировка принципа оптимальности и нахождение оптимального решения.

3. анализ полученных результатов.

2. Выработка решения в условиях риска. Критерий ожидаемого выигрыша.

Задача описывается матрицей решений (платёжной матрицей), в которой строки соответствуют альтернативным стратегиям ЛПР (лица, принимающего решение), а столбцы – множеству различных состояний среды. Элементы матрицы – исходы, или отдачи от применения различных стратегий соответствующих различным состояниям среды.

Задачи принятия решений в условиях риска характеризуются наличием стохастической информации о состояниях среды (как правило, известны вероятности этих состояний).

Будем считать отдачу от i-той стратегии дискретной случайной величиной, принимающей свои значения с вероятностями, равными вероятностям различных состояний среды.

Тогда предполагаемая стоимость стратегии в условиях риска равна матожиданию исходов (отдач) стратегии, т.е. сумме произведений отдач на вероятности состояний среды, при которых они поступают.

E(S_i)=

Критерий ожидаемого выигрыша:

ЛПР принимает стратегию с самой высокой предполагаемой стоимостью E(S_i).

Если есть несколько стратегий с одинаковой предполагаемой стоимостью из них выбирают стратегию с наименьшим риском.

Степень риска – показатель разброса отдачот стратегииотносительно ожидаемого среднего значения.

Грубый способ оценки риска - размах – разность между наибольшей и наименьшей отдачей от стратегии.

R=x_max -x_min

Более точная оценка риска – среднеквадратическое отклонение отдач от стратегии (чем выше риск, тем больше дисперсия). где

Относительный риск – отношение среднеквадратического отклонения к предполагаемой стоимости

Индекс риска – относительный риск, увеличенный в сто раз.

Критерии принятия решения в условиях неопределённости.

Задача описывается матрицей решений (платёжной матрицей), в которой строки соответствуют альтернативным стратегиям ЛПР (лица, принимающего решение), а столбцы – множеству различных состояний среды. Элементы матрицы – исходы, или отдачи от применения различных стратегий соответствующих различным состояниям среды.

1. Критерий оптимиста (максимакс) – выбирают стратегию, наилучший результат которой лучше наилучших результатов других стратегий.

2. Критерий пессимиста (Вальда) (максимин) – выбирают стратегию, наихудший результат которой лучше наихудших результатов других стратегий.

3 Критерий компромисса с заданным коэффициентом оптимизма (Гурвица)

Для каждой стратегии определяют компромиссный результат как сумму наихудшего и наилучшего, взятых с коэффициентами α и (1-α). (α-коэффициент оптимизма). Выбирают стратегию с наилучшим компромиссным результатом.

α J +(1-α) L = K

4. Критерий недостаточного основания Лапласа (максимизация среднего отклика) – выбирается стратегия с наилучшим средним арифметическим откликов (результатов).

E(S_i) /m

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: