Пруденцальное регулирование деятельности банка.
Ванюхина Ирина Владимировна
Банковское регулирование
Зачет – скорее всего на последнем занятии!
Минивопросы/миниконтрольные
Эссе – обязательно для каждого студента! Списки и данные об электронной почте.
Viv_email@mail.ru
Учебного пособия нет. Огромная нормативная база.
Тема 1. Необходимость и задачи банковского регулирования.
Коммерческие банки выполняют важные общественные функции.
1. Создание платежного механизма.
2. Принимают депозиты, которые являются составной частью финансовых активов общества.
3. Посредничество в кредитовании и инвестировании.
Мера ответственности коммерческих банков очень высока, и в то же самое время коммерческие банки по своей природе не стабильны, в силу ряда причин:
· СК занимает очень низкую долю в пассиве (поглощение убытков)
· Несовпадение по срокам и суммам активов и обязательств банка
· Зависимость платежеспособности и ликвидности банков от возможности сохранять доверие вкладчиков
· Наличие тесных связей в банках между собой – высокая вероятность развития системных банковских кризисов
· Нестабильность одного банка может привезти к системным банковским кризисам которые имеют серьезные негативные последствия
1. Неэффективное размещение сбережения капитала в экономике
2. Возрастание стоимости посредничества и уровня % - ставок
3. Потеря экономической информации, разрушение
4. Подрыв доверия клиентов к банку
· Коммерческие банки не могут саморегулироваться исключительно на рыночных механизмах
· Гипотеза финансовой нестабильности Хаймана-Минска. Причина экономической нестабильности в финансовой системе. 1. Экономика может быть как стабильной, так и нестабильной, в зависимости от финансовой системы. 2. В периоды процветания экономики финансовая система преобразуется таким образом, что переходит в состоянии нестабильности. Необходимо регулирование
Банковское регулирование – комплекс взаимосвязанных мер, государственного регулирования, направленных на поддержание стабильности и устойчивости национальной банковской системы, обеспечение эффективного функционирования платежной системы, а также защиту интересов кредиторов и вкладчиков.
Необходимо:
1. Защита платежного механизма, поддержание системы
2. Необходимо сохранить сбережения
3. Необходимо сохранить экономическую информацию
Задача и организация банковского регулирования.
Цели:
1. Стабильность банковской системы
Задачи:
· Создание благоприятных условий для мобилизации сбережений и их трансформации в инвестиции
· Обеспечение добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг
· Поддержание устойчивого функционирования национальных платежных систем
· Обеспечение эффективного механизма передачи экономики импульсов денежно-кредитной политики
· Предотвращение легализации доходов полученных преступным путем
Эталонная модель банковской системы.
Элементы банковского регулирования:
1) Банковский надзор
2) Система страхования вкладов
3) Выполнение официальном банков функции кредитора последней инстанции (сила рефинансирования ЦБ)
Банковский надзор. Цель – своевременное выявление и оперативное реагирование на возникающие проблемы в банковском секторе и предотвращении развития системных банковских кризисов.
Банковский надзор включает в себя:
1) Допуск на рынок
2) Текущий надзор за действующими кредитными организациями
3) Выявление проблемных банков и банков, что испытывают финансовые трудности
Основные формы надзора:
1) Дистанционный надзор – выявление на ранних стадий
2) Инспекторский - проверки – достоверность данных и получение наиболее полной картины
При проведении проверок – соответствие законодательству.
Полномочия:
1) Возможность запрашивать и изучать практически любую информацию
2) Воздействовать на свои поднадзорные организации
Меры:
1) Предупреждение
2) Принуждение
Система страхования вкладов. Основная цель – поддержание доверия к банкам, путем недопущения паники вкладчиков.
1) Страховой взнос – способ восстановление страхового возмещения, может быть в твердой сумме.
2) Порядок формирования страхового фонда, за счет чьих средств.
3) Страховые взносы – система страхования вкладов. Они могут быть как фиксированные, так и в виде % от суммы застрахованного вклада. Они могут быть дифференцированные, а могут быть единые для всех банков.
4) Сроки выплаты вкладов. Не позднее чем через 14 дней вкладчик может получить застрахованный вклад.
5) ЦБ – кредитор последней инстанции.
Современные тенденции банковского регулирования:
График – стабильность-эффективность.
Основополагающие принципы эффективного банковского надзора – Базельский комитет
Полномочия органов и деятельность банков.
Тема 2. Организация банковского регулирования в РФ.
1) Цели и содержание банковского надзора в РФ.
Основная цель – стабильность, защита кредиторов и вкладчиков. Орган регулирования – ЦБ, ЦБ выполняет определенные функции:
1) Лицензировать банковскую деятельность
2) Регистрация и эмиссия ЦБ (ценных бумаг)
3) Осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций
4) Создание системы рефинансирования банков.
Эти функции через комитет по банковскому надзору и через различные департаменты. Департамент банковского регулирования и надзора, главная инспекция КО и другие. Банковский надзор должен совершенствоваться. Уход от формальных методов к содержательному надзору.
1) ЦБ хочет добиться максимальной прозрачности от банков, от собственности.
2) Требования деловой репутации.
3) Упростить процедуру эмиссии.
4) Дифференцированный подход к надзору за кредитными организациями. (кого-то часто проверять, кого то редко.)
5) Повышение требований к качеству и достаточности капитала, и к ликвидности
6) Более консервативная оценка рисков при недостаточной прозрачности деятельности банков.
7) Повышение результативности проверок
8) Введение уголовной ответственности, особенно если это привело к банкротству.
9) ЦБ имеет широкие полномочия по анализу и контролю банка.
ЦБ имеет право:
1) Запрашивать инфу о деятельности организации и об учредителях
2) Предъявлять квалификационные требования
3) Контролировать распределение пакетов акций – более 1% от акций кредитной организации – банк должен уведомить ЦБ, а если больше 20% - то согласие ЦБ.
135 инструкция – для работы!
4) Устанавливать обязательные нормативы деятельности.
5) Правила проведения банковский операций и учета
6) Проводить проверки кредитных организаций
7) Направлять предписания
8) Осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных организаций. Вмешиваться в корпоративную деятельность ЦБ не может.
9) Дистанционный надзор и проверки. Выявления проблем на ранней стадии и принятия тех или иных методов реагирования.
Меры ЦБ применяет:
1) нарушение законодательства
2) непредоставление информации или не в срок
3) при возникновении ущемления интересов кредиторов или вкладчиков
Основная задача – устранение ситуаций, где нужны меры реагирования.
Меры:
1) Предупредительные
2) Принудительные
Изложение рекомендаций по управлению, показать ошибки, угрозы, предложить банку самому представить разработки по улучшению, установление дополнительного контроля.
Принудительные: штраф, требования по осуществлению финансового выздоровления, СК.
Ограничение проведения операций в срок до полугода, запрет на открытие филиалов, требование о заменен руководителя кредитной организации, введение временной администрации, отзыв лицензии.
Регистрация и лицензирование – сами.
Пруденцальное регулирование деятельности банка.
25 базовых принципов на которых базируется банковское регулирование. Объеденены в 6 групп.
1) Цели, независимости и полномочия.
2) Лицензирование и структура собственности.
3) С 6 по 18- потенциальное регулирование и требование
4) С 18 по 21 – регулирование, банковский надзор
5) 22 – бухгалтерский учет и требование к раскрытию информации
6) Полномочия надзорных органов – 23.
Пруденциальные нормы – установленные органами надзора нормы, соблюдение которых свидетельствует об осторожной политике кредитной организации, с сохранением ликвидности и платежеспособности.
Базельское соглашение по установлению достаточности капитала. Базель 1.
Основой пруденциального требования – достаточность капитала.
Определение значения Ск/Ар
Основными атрибутами СК являются:
· Постоянство
· Способность погашать убытки
Обыкновенные акции – уставной капитал, нераспределенная прибыль и сформированные за счет чистой прибыли фонды банка, некумулятивные бессрочные привелигированные акции.
Субординированные кредиты сроком более 5 лет со сроком амортизации10%.
Гибридные инструменты заемного капитала.
Почему вычитается размер вложений в уставный капитал дочерних и зависимых организаций?
Было установлено 0 10 20 50 100- 100 для максимально рисковых активов.
Достаточность СК – не менее 8%
Достаточность основного капитала – не менее 4%.
По базель 1:
1) Капитал включает основной и дополнительный капитала
2) В расчет воспринимается только кредитный риск
3) Взвешивание активов строго по шкале
4) Достаточность капитала не менее 8%
Недостатки Базель 1:
1) Достоинство – простота, универсальность. Недостаток – упрощенность и низкая чувствительность к градациям риска.
2) Система весов – низкая чувствительность, всего 5 градаций.
3) Возможность обеспечения эффективной достаточности капитала.
4) Банки стали работать со сложными финансовыми инструментами – это привело к росту рыночных рисков.
5) Низкая корреляция между расчетным и реально необходимым капиталом. Регулятивный капитал – минимально необходимый капитал, которым должен располагать банк для удовлетворения требований. Экономический капитал – величина капитала, оцениваемого на реалистичной основе, которая требуется банку для покрытия рисков.
1966г – дополнение.
1) Введено понятие рыночного риска. Риск, связанный с колебанием рыночных цен.
2) Было разрешено использовать для покрытия рисков – капитал третьего уровня. Способность стать при определенных обстоятельствах стать капиталом банка – субординированные капитал.
В 2004 году – новое Базельское соглашение 2. Банки сами разрабатывали, применяли, использовали лучшую практику для оценки риска. Хотели повысить точность этого норматива достаточности. Сократить разрыв между регулятивным и экономическим капиталом. Требование к раскрытию информации.
Новое:
1. Рассматривает 3 вида риска – кредитный, рыночный и операционный под который необходимо резервировать капитал.
2. Предоставляет банкам право выбора метода оценки риска. Банки имеют возможность оценивать кредитные риски исходя из своих собственных оценок, характеристик.
3. Максимальный коэффициент риска – 150%
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|