Пруденцальное регулирование деятельности банка.

Ванюхина Ирина Владимировна

Банковское регулирование

Зачет – скорее всего на последнем занятии!

Минивопросы/миниконтрольные

Эссе – обязательно для каждого студента! Списки и данные об электронной почте.

Viv_email@mail.ru

Учебного пособия нет. Огромная нормативная база.

Тема 1. Необходимость и задачи банковского регулирования.

Коммерческие банки выполняют важные общественные функции.

1. Создание платежного механизма.

2. Принимают депозиты, которые являются составной частью финансовых активов общества.

3. Посредничество в кредитовании и инвестировании.

Мера ответственности коммерческих банков очень высока, и в то же самое время коммерческие банки по своей природе не стабильны, в силу ряда причин:

· СК занимает очень низкую долю в пассиве (поглощение убытков)

· Несовпадение по срокам и суммам активов и обязательств банка

· Зависимость платежеспособности и ликвидности банков от возможности сохранять доверие вкладчиков

· Наличие тесных связей в банках между собой – высокая вероятность развития системных банковских кризисов

· Нестабильность одного банка может привезти к системным банковским кризисам которые имеют серьезные негативные последствия

1. Неэффективное размещение сбережения капитала в экономике

2. Возрастание стоимости посредничества и уровня % - ставок

3. Потеря экономической информации, разрушение

4. Подрыв доверия клиентов к банку

· Коммерческие банки не могут саморегулироваться исключительно на рыночных механизмах

· Гипотеза финансовой нестабильности Хаймана-Минска. Причина экономической нестабильности в финансовой системе. 1. Экономика может быть как стабильной, так и нестабильной, в зависимости от финансовой системы. 2. В периоды процветания экономики финансовая система преобразуется таким образом, что переходит в состоянии нестабильности. Необходимо регулирование

Банковское регулирование – комплекс взаимосвязанных мер, государственного регулирования, направленных на поддержание стабильности и устойчивости национальной банковской системы, обеспечение эффективного функционирования платежной системы, а также защиту интересов кредиторов и вкладчиков.

Необходимо:

1. Защита платежного механизма, поддержание системы

2. Необходимо сохранить сбережения

3. Необходимо сохранить экономическую информацию

Задача и организация банковского регулирования.

Цели:

1. Стабильность банковской системы

Задачи:

· Создание благоприятных условий для мобилизации сбережений и их трансформации в инвестиции

· Обеспечение добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг

· Поддержание устойчивого функционирования национальных платежных систем

· Обеспечение эффективного механизма передачи экономики импульсов денежно-кредитной политики

· Предотвращение легализации доходов полученных преступным путем

Эталонная модель банковской системы.

Элементы банковского регулирования:

1) Банковский надзор

2) Система страхования вкладов

3) Выполнение официальном банков функции кредитора последней инстанции (сила рефинансирования ЦБ)

Банковский надзор. Цель – своевременное выявление и оперативное реагирование на возникающие проблемы в банковском секторе и предотвращении развития системных банковских кризисов.

Банковский надзор включает в себя:

1) Допуск на рынок

2) Текущий надзор за действующими кредитными организациями

3) Выявление проблемных банков и банков, что испытывают финансовые трудности

Основные формы надзора:

1) Дистанционный надзор – выявление на ранних стадий

2) Инспекторский - проверки – достоверность данных и получение наиболее полной картины

При проведении проверок – соответствие законодательству.

Полномочия:

1) Возможность запрашивать и изучать практически любую информацию

2) Воздействовать на свои поднадзорные организации

Меры:

1) Предупреждение

2) Принуждение

Система страхования вкладов. Основная цель – поддержание доверия к банкам, путем недопущения паники вкладчиков.

1) Страховой взнос – способ восстановление страхового возмещения, может быть в твердой сумме.

2) Порядок формирования страхового фонда, за счет чьих средств.

3) Страховые взносы – система страхования вкладов. Они могут быть как фиксированные, так и в виде % от суммы застрахованного вклада. Они могут быть дифференцированные, а могут быть единые для всех банков.

4) Сроки выплаты вкладов. Не позднее чем через 14 дней вкладчик может получить застрахованный вклад.

5) ЦБ – кредитор последней инстанции.

Современные тенденции банковского регулирования:

График – стабильность-эффективность.

Основополагающие принципы эффективного банковского надзора – Базельский комитет

Полномочия органов и деятельность банков.

Тема 2. Организация банковского регулирования в РФ.

1) Цели и содержание банковского надзора в РФ.

Основная цель – стабильность, защита кредиторов и вкладчиков. Орган регулирования – ЦБ, ЦБ выполняет определенные функции:

1) Лицензировать банковскую деятельность

2) Регистрация и эмиссия ЦБ (ценных бумаг)

3) Осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций

4) Создание системы рефинансирования банков.

Эти функции через комитет по банковскому надзору и через различные департаменты. Департамент банковского регулирования и надзора, главная инспекция КО и другие. Банковский надзор должен совершенствоваться. Уход от формальных методов к содержательному надзору.

1) ЦБ хочет добиться максимальной прозрачности от банков, от собственности.

2) Требования деловой репутации.

3) Упростить процедуру эмиссии.

4) Дифференцированный подход к надзору за кредитными организациями. (кого-то часто проверять, кого то редко.)

5) Повышение требований к качеству и достаточности капитала, и к ликвидности

6) Более консервативная оценка рисков при недостаточной прозрачности деятельности банков.

7) Повышение результативности проверок

8) Введение уголовной ответственности, особенно если это привело к банкротству.

9) ЦБ имеет широкие полномочия по анализу и контролю банка.

ЦБ имеет право:

1) Запрашивать инфу о деятельности организации и об учредителях

2) Предъявлять квалификационные требования

3) Контролировать распределение пакетов акций – более 1% от акций кредитной организации – банк должен уведомить ЦБ, а если больше 20% - то согласие ЦБ.

135 инструкция – для работы!

4) Устанавливать обязательные нормативы деятельности.

5) Правила проведения банковский операций и учета

6) Проводить проверки кредитных организаций

7) Направлять предписания

8) Осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных организаций. Вмешиваться в корпоративную деятельность ЦБ не может.

9) Дистанционный надзор и проверки. Выявления проблем на ранней стадии и принятия тех или иных методов реагирования.

Меры ЦБ применяет:

1) нарушение законодательства

2) непредоставление информации или не в срок

3) при возникновении ущемления интересов кредиторов или вкладчиков

Основная задача – устранение ситуаций, где нужны меры реагирования.

Меры:

1) Предупредительные

2) Принудительные

Изложение рекомендаций по управлению, показать ошибки, угрозы, предложить банку самому представить разработки по улучшению, установление дополнительного контроля.

Принудительные: штраф, требования по осуществлению финансового выздоровления, СК.

Ограничение проведения операций в срок до полугода, запрет на открытие филиалов, требование о заменен руководителя кредитной организации, введение временной администрации, отзыв лицензии.

Регистрация и лицензирование – сами.

Пруденцальное регулирование деятельности банка.

25 базовых принципов на которых базируется банковское регулирование. Объеденены в 6 групп.

1) Цели, независимости и полномочия.

2) Лицензирование и структура собственности.

3) С 6 по 18- потенциальное регулирование и требование

4) С 18 по 21 – регулирование, банковский надзор

5) 22 – бухгалтерский учет и требование к раскрытию информации

6) Полномочия надзорных органов – 23.

Пруденциальные нормы – установленные органами надзора нормы, соблюдение которых свидетельствует об осторожной политике кредитной организации, с сохранением ликвидности и платежеспособности.

Базельское соглашение по установлению достаточности капитала. Базель 1.

Основой пруденциального требования – достаточность капитала.

Определение значения Ск/Ар

Основными атрибутами СК являются:

· Постоянство

· Способность погашать убытки

Обыкновенные акции – уставной капитал, нераспределенная прибыль и сформированные за счет чистой прибыли фонды банка, некумулятивные бессрочные привелигированные акции.

Субординированные кредиты сроком более 5 лет со сроком амортизации10%.

Гибридные инструменты заемного капитала.

Почему вычитается размер вложений в уставный капитал дочерних и зависимых организаций?

Было установлено 0 10 20 50 100- 100 для максимально рисковых активов.

Достаточность СК – не менее 8%

Достаточность основного капитала – не менее 4%.

По базель 1:

1) Капитал включает основной и дополнительный капитала

2) В расчет воспринимается только кредитный риск

3) Взвешивание активов строго по шкале

4) Достаточность капитала не менее 8%

Недостатки Базель 1:

1) Достоинство – простота, универсальность. Недостаток – упрощенность и низкая чувствительность к градациям риска.

2) Система весов – низкая чувствительность, всего 5 градаций.

3) Возможность обеспечения эффективной достаточности капитала.

4) Банки стали работать со сложными финансовыми инструментами – это привело к росту рыночных рисков.

5) Низкая корреляция между расчетным и реально необходимым капиталом. Регулятивный капитал – минимально необходимый капитал, которым должен располагать банк для удовлетворения требований. Экономический капитал – величина капитала, оцениваемого на реалистичной основе, которая требуется банку для покрытия рисков.

1966г – дополнение.

1) Введено понятие рыночного риска. Риск, связанный с колебанием рыночных цен.

2) Было разрешено использовать для покрытия рисков – капитал третьего уровня. Способность стать при определенных обстоятельствах стать капиталом банка – субординированные капитал.

В 2004 году – новое Базельское соглашение 2. Банки сами разрабатывали, применяли, использовали лучшую практику для оценки риска. Хотели повысить точность этого норматива достаточности. Сократить разрыв между регулятивным и экономическим капиталом. Требование к раскрытию информации.

Новое:

1. Рассматривает 3 вида риска – кредитный, рыночный и операционный под который необходимо резервировать капитал.

2. Предоставляет банкам право выбора метода оценки риска. Банки имеют возможность оценивать кредитные риски исходя из своих собственных оценок, характеристик.

3. Максимальный коэффициент риска – 150%

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: