Виды стратегий, основанных на гридерстве

Существуют разнообразные Форекс стратегии, основанные на гридерстве, но все они сводятся к одному – заработать на рынке вне зависимости движения рынка в какую либо сторону не используя при этом теханализ и индикаторы.

Вот например одна из таких сеток: допустим котировка валюты находится на каком то определенном уровне Х, ниже этой цифры на определенном расстоянии, скажем в 20-30 пунктов, ставятся отложенные ордера селл-стоп, а выше соответственно бай-стоп. Теперь куда бы не пошла валютная пара она будет цеплять эти ордера и естественно в определенный момент количество ордеров бай скажем будет превышать количество ордеров селл выявляя бычье движение рынка и давая плюс в графе прибыль. В этот момент закрываются все открытые ордера, гридеры берут профит и заново расставляют свою сетку.

Это одна из стратегий ориентированная на трендовое движение рынка. Но как известно рынок большую часть времени находится во флете и даже при тренде происходит коррекция, вот тогда данная стратегия малоэффективна. Для таких случаев есть другая интересная методика ведения торговли – флетовая. Принцип расстановки сетки тот же, но тут используются уже бай-лимит и селл-лимит.

Это только основы, в гридерстве есть большое пространство для фантазии и размышлений. Можно совмещать обе сетки беря прибыль как во флете так и на тренде, можно просчитать и продумать тейк-профиты и стоп-лоссы, вариаций множество, главное не просчитаться, иначе можно легко получить маржин-колл .

Думаю не стоит говорить о том, что эта стратегия заранее минусовая, как и не стоит утверждать, что это грааль, есть множество трейдеров что смогли многократно увеличить свой депозит благодаря этому методу. Также многие теряли деньги, не продумав шаг сетки и свою изюминку в ней.

На многих зарубежных форумах давно и оживленно обсуждается методика торговли, получившая общее название "Сетка" (Grid или Grid Trading). Я попробую вкратце ее описать.

Для торговли необходимо открывать одновременные позиции в две стороны (не все брокеры дают такую возможность). От любой цены (лучше на спокойном рынке) выставляются ордера типа стоп с некоторым шагом. Шаг может быть разным, как и тейк-профит, эти переменные обсуждаются. К примеру, если принят шаг 25, а цена сейчас 1.2800, то мы ставим ордера бай-стоп, на покупку от уровней 1.2825, 1.2850, 1.2875, 1.2900, 1.2925 и так далее. Сразу же выставляются ордера селл-стоп, на продажу от уровней 1.2775, 1.2750, 1.2725, 1.2700, 1.2675 и т. д. График (в Метатрейдере у нас приобретает вид сетки, отсюда и название). На все эти ордера ставятся тейк-профиты. Как правило, их величина или равна шагу сетки (в нашем случае 25) или вдвое больше (у нас это будет 50). Стоп-лоссов нет (!!!). Да, по большому счету, они и не очень нужны. Так как при движении в ту или иную сторону у нас убыток по одной стороне будет компенсироваться прибылью по другой. Исключение составляет резкий однонаправленный ход, который наращивает убыток очень быстро. Однако, после любого хода наступает откат... Главное - не суетиться. Если цена идет, скажем, вниз, принося нам прибыль на селл-ордерах, мы добавляем сверху бай-ордера (с тем же шагом) на случай роста цены.

Из-за большого числа разных веток с обсуждением этой методики я привожу здесь некий экстракт, но все сводится к размеру шага и тейк-профита. Существенной модификацией этой стратегии можно считать случай, когда ордера на покупку открываются не только сверху от цены (бай-стопы), но и снизу (бай-лимиты) с тем же шагом. А ордера на продажу, соответственно, ставятся не только снизу от цены (селл-стопы), но и сверху от нее (селл-лимиты). Все это с тем же шагом и теми же тейк-профитами. При этом прибыль растет быстрее, но гораздо быстрее нарастает и убыток.

Основную прибыль, довольно быстую причем, стратегия приносит при колебательных движениях цены вверх-вниз, чем больше колебаний, тем лучше Это станет понятнее, если мы представим себе механизм. Допустим, цена колеблется в рендже 1.2700-1.2800 (для простоты возьмем шаг 25 и тейк-профит 25). При первом проходе снизу вверх мы берем прибыль три раза по 25 и на уровне 1.2800 у нас будет прибыль 75 пипсов и открытая от 1.2800 вверх поза. При падении от 1.2800 до 1.2700 у нас прибавится еще 75 пипсов от трех ордеров на продажу (от уровней 1.2775, 1.2750, 1.2725), убыток в 100 пипсов по открытой длинной позиции от 1.2800 и открытая вниз позиция от 1.2700. Итог: 75+75-100 = +50. Можете подсчитать сами, как нарастет прибыль, если цена еще разок сходит вверх-вниз.

Что же касается параметров, то величина шага сетки у разных трейдеров разнится от 10 до 100 пипсов, причем каждый аргументированно защищает именно свой выбор.

Ну вот, это все была преамбула

Недавно на форуме StrategyBuilderfx трейдер VicGreen обнародовал свое видение этой методы. Мне кажется, в его подходе есть резон. Дадим ему слово:

Цитата: VicGreen
Привет, друзья. Я хотел бы предложить продвинутую идею Системы Сетки. Большинство систем сетки, очень простых, эффективных, легко могут быть закодированы для автоматической торговли, но, как правило, все они имеют неограниченную просадку. Чтобы так торговать, мы должны иметь очень большой депо, даже всего для одной пары, не говоря уже о нескольких.

Вот моя идея:

1. Строим сетку ордеров селл-стоп и бай-стоп (по 10 ордеров с каждой стороны от цены с шагом 10 пипсов)
2. Ставим на каждый ордер тейк-профит 20 пипсов.
3. Ждем.
a. если мы имеем ход цены только в одну сторону (когда сработали только ордера на покупку или только на продажу), это - наилучшая ситуация. Я думаю, мы можем подождать срабатывания 3-4 профитов и закрыть все оставшиеся несработавшие ордера, получив в итоге хорошую прибыль.
b. если случился ход в виде зигзага: открылись 1 ордер на покупку и 1 на продажу (позиция локировалась) - то мы должны отменить тейк-профиты для этих ордеров и ждать. Когда цена пройдет в одну сторону на 40-50 пипсов, мы сможем закрыть все с прибылью.
c. если зигзаг оказался большим: открылись 2 ордера на покупку и 2 на продажу - мы должны отменить тейк-профиты для этих ордеров и ждать. В этом случае, мне кажется, не стоит пытаться сделать приличные деньги, а нужно закрывать все ордера, как только мы увидим хоть какую-то прибыль.
d. если зигзаг оказался очень большим: 3-4 ордера на покупку и 3-4 на продажу. Мы можем зафиксировать некоторую прибыль с любой стороны, а затем начать строить новую сетку и ждать прибыли.

Я тестировал эту идею на форексе и получил достаточно стабильные положительные результаты.

Вот такой неожиданный подход к форексу. Это, конечно, не Грааль, но я тоже тестировал эту методу с приведенными мною параметрами и могу сказать, что, приложив голову, можно получать прибыль довольно спокойно. Например, в отличие от многих тестеров, не стоит, как мне кажется, гонять это дело месяцами, когда открыты чуть ли не сотни позиций, в ожидании, что цена вернется к старым уровням. Да, кстати, по приведенной методе нужно торговать только маленькими лотами, так как количество позиций возрастает довольно быстро.

асто трейдеры используют сетку ордеров для получения оптимальной точки входа в рынок благодаря отложенной позиции. Используя специальный скрипт, можно легко выставить сетку ордеров и не ждать часы и сутки у терминала. Сделка будет автоматически открыта (сработает отложенный ордер), если цена будет удовлетворять определённым параметрам, нужным трейдеру.

Такой метод “ловли” удачного момента для открытия позиции часто применяется на Форекс, чтобы “поймать” выгодную рыночную цену. Торговые системы, в которых применяется данный метод, чаще всего не ставят перед собой цель найти точные точки входа/выхода. Главная задача – развернуть на графике сетку из отложенных ордеров, при этом поведение цены не учитывается. Само название метода (“сетка”) говорит о том, что мы будем что-то ловить (цену).

Использование сетки ордеров не требует особых знаний и базируется на простых математических расчётах. Часто трейдеры, используя данный способ, используют основы теории вероятностей.

Общие положения “ловли цены”

1. Как правило, сделки (отложенные ордера) выстраиваются одна за другой на равном расстоянии. Направленность может быть любой (покупка, продажа или оба варианта).
2. Если цена движется в любую из сторон, открывая сделки, сетка ордеров будет выставляться и дальше в сторону движения цены.
3. В большинстве случаев сетку делают двусторонней. Это значит, что на графике будут отложенные ордера на покупку с определённым шагом, а также на продажу с таким же шагом.

Чтобы создать и наложить на график сетку ордеров, нужно сделать анализ, проведя определённые расчёты, или же просто воспользоваться готовым скриптом (скачать). Файл скрипта копируем в папку MT4\MQL4\Scripts Вашего торгового терминала.

Данный скрипт позволяет немного разгрузить трейдера, возложив все расчёты и выставление отложенных ордеров, имеющих заранее установленные параметры, на программу.

Рис.1

На рис.1 мы видим пример использования такого скрипта. Направленность позиций – и вверх, и вниз. Другие настройки смотрите на скришоте 2.

Рис.2

И, наконец, рисунок 3 позволяет нам убедиться, что отложенных ордеров действительно по 5 в каждую сторону.

Рис.3

Обратите внимание, скрипт ставится на график как обычный индикатор или советник – перетягиванием из меню Навигатор – Скрипты - Grid. Отличие скрипта в том, что он не остаётся на графике валютной пары. Скрипт совершает запрограммированные в нём действия и всё. Лог его действий можно посмотреть во вкладке Эксперты меню Терминал в самом низу МТ4.

Давайте рассмотрим значения параметров скрипта.

Volume – торговые объёмы, лоты.

Price – минимальное расстояние в пунктах от текущей цены.

Slippage – величина проскальзывания, пункты.

Stop Loss – величина стоп лосс.

Take Profit – величина тейк профит.

Steps – интервал между отложенными ордерами, пункты.

Count Orders – общее количество отложенных ордеров. Если мы ставим галочку в пункте Long and short positions, то количество ордеров больше в 2 раза. Например, Count Orders равно 5, значит, всего 10 ордеров: 5 на покупку, 5 на продажу.

В скрипте сетки ордеров отложенные ордера отображаются стандартно зелёными пунктирными линиями, стоп –приказы – красными.

Фактически, двустороння сетка на графике – это готовая модель для быстрого локирования позиций. То есть трейдер может закрыть прибыльные сделки, а их локирующие аналоги оставить до момента разворота цены. Такие движения очень часто бывают на Форекс.

Данный принцип был улучшен и использован в т.н. советниках-сеточниках, применяющих метод Мартингейла. Каждая следующая позиция открывается увеличенным лотом, что позволяет на откате (коррекции) цены закрыть всю сетку (пирамиду) сделок суммарно в плюс.

Главное – научиться правильно применять скрипт сетки ордеров. Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

http://forex-invest.tv/ctrategii-foreks-video/strategiya-foreks-renko-strit.html

Сторонники сеточных (гридерных) стратегий исходят из того, что движение цены хаотично, а значит и пытаться предсказать его нет смысла. Поэтому торговля ведется с использованием целого набора ордеров (сетки). Теоретически такая система должна показывать стабильный результат на любом участке рынка.

Стратегия сетка предусматривает вход в рынок исключительно с помощью отложенных ордеров. Принцип торговли по простейшей сеточной торговой системе заключается в следующем:

• после запуска терминала на некотором расстоянии от текущей цены (выбирается в зависимости от волатильности пары) устанавливаются отложенные ордера на покупку и на продажу;
• после срабатывания одного из ордеров цена может сразу пойти в прибыльную зону. В таком случае останется только зафиксировать прибыль;
• но свеча часто цепляет тенью ордер и уходит в убыточную зону. Здесь и начинается самое интересное, основная идея заключается в том, что трендовое движение не может продолжаться бесконечно долго, а значит оно рано или поздно сменится откатом. Наша задача состоит в том, чтобы через равные промежутки времени открывать ордера в том же направлении, что и сработавший в ожидании коррекции.

Основные отличия различных сеточных стратегий заключаются в шаге между ордерами, коэффициенте увеличения рабочего лота, способе выхода из замка и т. д. Общей характеристикой сеточников можно считать то, что они создают значительную нагрузку на депозит.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: