|
Критерии принятия решений в различных условиях
ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ
Автор:
Д.э.н., профессор
А. Г. Бадалова©
Москва, 2014
Сравнительная характеристика парадигм управления риском
Основные принципы управления
| Существующая парадигма
| Необходимая парадигма
|
Системность
| Фрагментированный риск-менеджмент
Субъект управления: отдельные самостоятельные структурные подразделения предприятий.
Объект управления: отдельные частные риски в соответствии с функциональными подразделениями
| Интегрированный риск-менеджмент, риск-менеджмент предприятия
Субъект управления: управляющая подсистема. Управление рисками должно координироваться высшим руководством и осуществляться каждым менеджером и специалистом предприятия в рамках функциональных обязанностей.
Объект управления: система частных и интегральных рисков
|
Непрерывность
| Эпизодический риск-менеджмент
Управление рисками осуществляется по мере необходимости, когда менеджеры посчитают это необходимым
| Непрерывный риск-менеджмент
Процесс управления рисками должен быть непрерывным, т.е. осуществляться на стратегическом, тактическом и оперативном горизонтах управления.
Процесс управления рисками должен быть объективным и не зависеть от пожеланий менеджеров
|
Комплексность
| Ограниченный риск-менеджмент
Управление рисками затрагивает отдельные риски, прежде всего страхуемые, инвестиционные, некоторые финансовые
| Расширенный, комплексный риск-менеджмент
Оценка и управление совокупностью внешних и внутренних рисков с учетом выявленных взаимосвязей, взаимозависимостей частных (нейтивных) и интегрированных рисков, синергизма частных рисков
| Целенаправленность
| Нецеленаправленный (частично целенаправленный) риск-менеджмент
Управление рисками осуществляется без определения
четко поставленных целей, стратегия риск-менеджмента отсутствует
| Целенаправленный риск-менеджмент
Четкое определение целей управления рисками, взаимосвязанное с определением целеполагания предприятия.
Стратегия управления рисками должна стать составляющей стратегии предприятия
|
Риск и неопределенность
Оценка и выбор принимаемого решения осуществляется при различных обстоятельствах, которые иначе называются средой принятия решений.
Следует рассматривать три типа обстоятельств или три состояния среды принятия решений:
· условия определенности
· условияриска(вероятностная определенность)
· условиянеопределенности
Критерии принятия решений в различных условиях
Условия принятия решения
| Критерии принятия решений
| Пояснения
| Определен-ности
| а) Bi или Bi max
б) Зi или Зi min
где Bi, Зi – выигрыш и затраты от реализации i –го проекта
| Рекомендуется выбор решения осуществлять по критерию максимума выигрыша (максимум прибыли, максимальное увеличение стоимости предприятия и т.п.) или по критерию минимума интегральных затрат
| Риска
| а) =
где Вij – выигрыш от реализации
i –го проекта при j-ом исходе (состоянии);
Pi – вероятность j-го исхода (состояния)
б) =
где Rij –риск от реализации i-го проекта при j-ом исходе (состоянии), причем
Rij= Bij -Bij
| При принятии решения используется критерий максимума математического ожидания выигрыша или минимума математического ожидания риска (минимума среднего риска).
Мерой риска может являться стандартное или среднеквадра-тическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации
| Неопреде-
ленности
| а) критерий Вальда
W= Bij
б) критерий Сэвиджа
S= Rij
в) критерий Гурвица
H =
| С позиций критерий Вальда - критерий крайнего пессимизма - из всех самых неудачных результатов выбирается лучший.
С позиций- пессимистического критерия Сэвиджа - минимаксного риска- выбирается минимально возможный из самых крупных рисков.
Критерий пессимизма - оптимизма Гурвица при выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом
| В формуле критерия Гурвица значение коэффициента a устанавливается в зависимости от степени уверенности ЛПР, в правильности своего выбора (какому варианту следует отдать предпочтение). Значение выбирается в интервале от 0 до 1. При a=0 критерий Гурвица превращается в критерий крайнего оптимизма; при a=1 – критерий Вальда. Чем опаснее ситуации, которые могут возникнуть, тем больше желание «подстраховаться», тем ближе к единице выбирается этот коэффициент.
Характеристика риска
Широкое определение:
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|