Модель «Три холма и гора»

«Три холма и гора» является редкой, но очень надежной моделью. Она состоит из трех вершин, появляющихся на растущем тренде, затем происходят откат цены в 62 % от движения и стремительный заход на новый максимум. Эта модель хорошо описывается в волновой теории Эллиотта. Модель имеет два торговых правила для открытия позиций – одно для коротких и одно для длинных (рис. 53).

РИС. 53

Trade:

Сначала открываем короткую позицию при закрытии бара ниже линии тренда. Потом открываем длинную позицию после завершения 62 % коррекции.

Target:

Первую цель ставим на 62 % от тренда. Вторую цель откладываем от конца коррекции на 100 или 127 % от предыдущего тренда.

Stop:

Первый стоп ставим на последней вершинке, а второй стоп – под донышком коррекционного движения.

Модель «Три долины и река»

Модель «Три долины и река» – то же самое, что и «Три холма и гора», но в обратном направлении. «Три долины и река» – очень редко встречающаяся, но очень надежная модель (рис. 54).

РИС. 54

Обычно эта модель возникает возле рыночного донышка. «Три долины и река» также имеет соотношения Фибоначчи между тремя донышками. После завершения трех последовательных донышек проводим линию тренда. Закрытие цены выше линии тренда сигнализирует об открытии длинных позиций. После завершения коррекции до уровня 62 % к движению открываем короткие позиции.

Trade:

Модель «Три долины и река» дает две возможности для трейдов. Первая: закрытие выше линии тренда – и мы открываем длинные позиции над максимумом бара пробоя. Вторая: после завершения 62 % коррекции открываем короткие позиции.

Target:

Первая цель устанавливается на величину коррекции, то есть на 62–78 % от размера тренда. Вторая цель – на величину в 100 % от диапазона предыдущего тренда.

Stop:

Для первой позиции стоп ставим ниже минимума. Для второй позиции стоп ставим выше коррекционного максимума.

Фигура «Адам и Ева»

Модель «Адам и Ева» является вариацией моделей «Двойная вершина» или «Двойное дно» и имеет немного более сложные правила торговли, чем обычные модели, но аналогичные правила при торговле треугольниками, вымпелами и клиньями. Модель «Адам и Ева» является весьма надежной как на максимумах рынка, так и на минимумах (рис. 55).

РИС. 55

Модель «Адам и Ева» состоит из двух вершин или донышек, только часть «Адам» выглядит как остроконечная ценовая формация, а часть «Ева» плавно закруглена. Редко можно встретить последовательности «Адам – Ева – Адам» и «Ева – Адам – Ева», и они более надежны, чем «Адам – Ева» или «Ева – Адам». Последовательности «Адам – Адам» и «Ева – Ева» также являются весьма распространенными. Хотя эти модели визуально легко обнаружить, они требуют подтверждения для успешной торговли. Часто двойное дно и двойная вершина могут превратиться в несколько вершин и несколько донышек.

Trade:

Торги начинаем при пробое ценового уровня между двумя вершинами или минимумами.

Target:

Цели ставим на предыдущих уровнях поддержки или сопротивления.

Stop:

Стопы ставим на минимумах или максимумах.

Трейдер Вик, или «Черепаший суп»

В книге «Принципы профессиональной спекуляции» Виктор Сперандео (Трейдер Вик) описал свой метод. Если цены пробивают свой предыдущий максимум, но тенденция не получила продолжения, то, вероятно, тенденция пойдет в обратном направлении. Обратное справедливо и для падающей тенденции (рис. 56).

РИС. 56

Эта модель также называется «Черепаший суп». Ученики Ричарда Дениса, которых называли за глаза черепашками, входили в рынок как раз на пробое предыдущего максимума цены и их сразу же везли на стопы.

Сетап модели выглядит как «микроМ», двойная вершина, сформированная из небольшого количества баров. Если цена падает и пробивает минимум бара, в котором был пробой предыдущего максимума, то с этого момента можно открывать короткие позиции, так как на рынке произошел разворот. Линда Рашки вообще предлагает открывать позиции при откате цены до уровня предыдущего максимума, не дожидаясь пробоя минимума бара. «А что, стопы-то близко», – говорит она.

Trade:

Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.

Target:

Целью обычно является первый уровень сопротивления или поддержки.

Stop:

Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.

4 февраля 2011 г. в обед сформировалась фигура на минутных графиках фьючерса на индекс РТС. Было двойное дно, второе ниже первого. Отметили максимум бара, в котором было пробитие предыдущего минимума, и выставили стоп на заявку на покупку на этом уровне. Через пару минут мы уже были в рынке (рис. 57).

РИС. 57

1. Покупка по 190 780 пунктов.

2. Стоп на 190 630 пунктов.

3. Свой целевой уровень определили на уровне предыдущего сопротивления в 191 550 пунктов.

При прохождении ценой половины расстояния до цели мы зафиксировали половину прибыли, прикрыв полпозиции по 191 200 пунктов. И переместили свой стоп на уровень безубыточности.

Через 20 минут мы закрыли оставшуюся позицию по нашей цели, получив 770 пунктов прибыли.

В 16:50 4 февраля 2011 г. мы вошли в длинную позицию по фьючерсу на индекс РТС. Чуть ранее был пробой предыдущего минимума, и мы использовали максимум свечи 16:49 как уровень для открытия позиции (рис. 58).

РИС. 58

1. Покупка по 192 040.

2. Стоп на 191 755.

3. Цель на 192 850.

При достижении промежуточного уровня в 192 400 мы закрыли часть позиции и перенесли свой стоп на безубыток.

В 17:13 мы закрыли свою оставшуюся позицию и получили прибыль в 810 х 0,5 + 360 х 0,5 = 535 пунктов на сделку.

Модель «1-2-3 разворот»

Цены растут или падают в рамках тренда. Потом идут слом тренда, откат цены и повторный заход. Во время второго захода цены не могут достичь своих экстремальных значений, что представляет собой потенциальную возможность для входа в рынок (рис. 59).

РИС. 59

Критерии для модели «1-2-3 разворот», взятой из книги Трейдера Вика, заключаются в следующем:

1. Пробой линии тренда.

2. Откат цены и неудавшаяся попытка повторного захода на экстремальные значения цены.

3. Продолжение встречного движения с пробоем уровней поддержки или сопротивления.

Не обязательно, чтобы точки 2,3,4 рисовались на соседних барах. На практике между точками могут помещаться до нескольких баров. Чем больше времени ушло на формирование паттерна, тем сильнее будет последующее движение.

Trade:

После прорыва линии тренда и отката цены наблюдаем за силой восстановительной тенденции. Если цены не способны продолжить движение, а развернулись и пошли в обратную сторону, то ждем пробоя минимума предыдущего отката и открываем короткую позицию по пробою или по закрытию бара, если закрытие бара оказалось ниже уровня поддержки. Для длинных позиций – зеркальный подход к открытию позиции.

Target:

Мишень, по мнению автора паттерна, находится на уровне диапазона фигуры, отложенного от точки пробоя. Но закрывать позиции мы можем разными способами или их комбинациями. Можно закрывать позиции при возникновении встречного сигнала. Если динамика цены вас не устраивает, то тоже можно закрыть или всю позицию, или ее часть. Можно закрывать позицию при достижении ценой уровней сопротивления или уровней по сетке Фибоначчи, закрывать полпозиции при половине движения до цели.

Stop:

Стоп ставим выше максимума последнего свинга.

7 февраля 2011 г. в обед очень долго рисовалась фигура на фьючерсе на индекс РТС на минутном графике (рис. 60).

РИС. 60

1. Покупка – 190 115 пунктов.

2. Стоп – 189 630 пунктов.

3. Первая цель – 190 450 пунктов.

4. Вторая цель – 190 750 пунктов.

После входа в рынок цена очень резво достигла первой цели, и мы закрыли 50 % своей позиции. Одновременно перенесли свой стоп в зону безубыточности. Чуть позже он сработал. Итогом мы имеем 335 пунктов на полпозиции.

8 февраля на минутном графике фьючерса на индекс РТС образовалась фигура 1-2-3 (рис. 61).

РИС. 61

1. Покупка – 189 525 пунктов.

2. Стоп – 189 160 пунктов.

3. Цель (откладываем цель на величину фигуры, отложенной от точки пробоя) – 190 100.

Рынок очень быстро достиг нашего таргета, и мы зафиксировали прибыль в 575 пунктов.

Модель «Труба»

Модель «Труба» похожа на две параллельные палочки. Это два почти одинаковых бара, идущих один за одним и встречающихся на ценовых экстремумах. Первый бар является резким скачком цены, а затем следует еще один всплеск по крайней мере на ту же длину, но в противоположном направлении. «Труба» визуально легко видна на графике. Модель также встречается и на внутридневных графиках, но она более надежна на дневных и недельных графиках (рис. 62).

На этой модели открываем позиции в противоположном направлении от текущей тенденции. Модель встречается редко, но является одной из самых лучших моделей для торговли.

Trade:

На росте, если цена опускается ниже нижнего минимума одного из двух баров, открываем короткие позиции. Для длинных позиций то же самое, только используем максимум баров.

Stop:

Стоп ставим на другой стороне модели.

Target:

Первая цель откладывается на величину самого длинного бара в этой модели от точки входа. Вторая цель настолько же превышает первую.

РИС. 62

Модель «80–20's»

Эта модель была описана Ларри Коннорсом (Larry Connors) и Линдой Рашки (Linda Raschke) в книге «Биржевые секреты» («Street Smarts»). «80–20's» – стратегия для дэйтрейдинга. Когда рынок закрывается в верхних/нижних 10 % своего диапазона, существует 80–90 %-ная вероятность, что следующим утром он продолжит движение в том же направлении, но фактически закроется выше/ниже только в 50 случаев из ста. Это означает, что есть хороший шанс разворота в середине дня (рис. 63).

РИС. 63

Trade:

Вчера рынок открылся в верхних 20 % своего дневного диапазона и закрылся в нижних 20 % своего дневного диапазона. Сегодня рынок должен торговаться по крайней мере чуть ниже вчерашнего минимума. Это общая идея. Точная величина – на ваше усмотрение. Покупаем, если цена поднимется выше вчерашнего минимума.

На продажу – все наоборот.

Stop:

Стоп ставим чуть ниже сегодняшнего минимума.

Target:

Подтягивайте трейлинг стоп вверх, чтобы фиксировать накопленную прибыль. Позицию закрываем в этот же день.

РИС. 64

23 апреля 2009 г. фьючерс на индекс РТС открылся в нижних 20 % своего торгового диапазона и закрылся в верхних 20 % своего торгового диапазона. На следующий день мы готовимся к открытию коротких позиций, если цена пойдет ниже закрытия предыдущего дня (рис. 64).

1. На следующий день рынок открылся, и цена сразу же пошла вниз. Мы не открыли короткие позиции, так как по идее цена должна сначала торговаться выше вчерашнего закрытия. На второй час торгов цена пошла вверх, то есть некоторое время торги велись выше вчерашнего закрытия, и это укладывалось в правила формирования нашей модели «80–20». Мы открыли короткую позицию, как только цена пошла вниз и пробила уровень вчерашнего закрытия.

2. Стоп поставили на максимуме дня.

3. Сегодня цена так и не пошла вниз, но и наш стоп не сработал. Ждем следующего дня. После кивка цены в нашу сторону переносим стоп на точку безубыточности и ищем место для закрытия позиции. Это может быть как предыдущий минимум, так и уровни Фибоначчи. Так же подстраховываемся скользящим стопом.

РИС. 65

17 февраля 2009 г. цена открылась в своих верхних 20 % торгового диапазона и закрылась в нижних 20 % своего торгового диапазона. Рынок после открытия пошел вниз, но потом развернулся (рис. 65).

1. Покупаем, когда цена пробила уровень вчерашнего закрытия.

2. Ставим стоп на минимуме дня.

3. Удерживаем позицию, пока она не начала приносить нам прибыль. Фиксируем прибыль до конца следующего дня.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: