Методические рекомендации по выполнению заданий

Задание 1.

На трех валютах можно спроектировать два варианта валютного «кольца».

Рассчитаем стартовую рентабельность каждой валютной операции

10000USD*0,8GBP/USD*1,449EUR/GBP*1,11USD/EUR=12867USD

Рентабельность R=28,6%

2)USD→EUR→GBP→USD

10000USD*0,96EUR/USD*0,69GBP/EUR*1,11USD/EUR=7352USD

Операция убыточна.

Задание 2.

Первая технология рентабельна, поэтому

1a) спрос на GBP со стороны USD вырастет. Следовательно

1b) спрос на EUR со стороны GBP вырастет. Следовательно

1c) спрос на USD со стороны EUR вырастет. Следовательно

Предположим, курсы в направлении стрелок изменились так (табл. ):

Таблица Прогноз изменения валютных курсов

Курсы на разных территориальных рынках выровнены, т.е. курс (первый рынок)=1/курс (второй рынок)

Задание 3.

Рассчитаем рентабельность после изменения курсов

10000USD*0,75GBP/USD*1,42EUR/GBP*1,1USD/EUR=11715USD

R=17,15%<28,6%

Задание 4.

Тройной арбитраж станет невозможным при нулевой рентабельности каждой валютной операции. Таблица превратится в обычную таблицу кросс-курсов. Курсы по двум парам валют изменяются в направлении стрелок, а остальные курсы рассчитаем ( ).

Таблица Исходные данные для расчета кросс-таблицы

K=0,737 GBP/EUR

Остальные курсы рассчитываются по принципу обратных курсов (табл. ).

Таблица Таблица курсов, при которых валютные операции типа «Тройной арбитраж» невозможен

Валютные операции на рынке FOREX

Исходные данные и задания

Необходимо открыть демо-счет в одной из компаний для проведения операций на рынке FOREX

1. Провести не менее десяти валютных операций. Длительность минимум одной операции должна быть белее суток.

2. Распечатать отчет о проведенных операциях.

3. Привести пример расчета прибыли (убытков) минимум для одной операции типа buy

4. Привести пример расчета прибыли (убытков) минимум для одной операции типа sell

5. Минимум по одной операции использовать stop loss

6. Минимум по одной операции использовать take profit

7. Для одной из операций, по которой приведен пример расчета прибыли (убытков), представить график изменения курсов по рассматриваемой паре валют с указанием момента начала и окончания операции

8. Для операции с продолжительностью более суток рассчитать swap. Процентную ставку по одной из валют принять произвольно в диапазоне от 1 до 5%. Процентную ставку по второй валюте рассчитать на основе известной информации о swap.

Выполнение задания:

Пример расчета для операции 2608504:

В 09.41 04 марта 2013 года за CHF купили 2,0 лота USD (100000*2,0=200000) по курсу 0,9439 CHF /USD.

В 17.06 06 марта 2013 года USD были проданы за CHF по курсу 0,9458

CHF /USD.

a) Количество CHF, необходимое для покупки 200000 USD

Q_CHF/0,9439 CHF /USD = 200000 USD

Q_CHF=200000 USD *0,9439 CHF /USD = 188780 CHF

b) 200000 USD * 0,9458 CHF /USD = 189160 CHF

Прибыль (Profit) = 189160-188780=380 CHF

Пересчёт прибыли в USD: 380 CHF/ 0,9458 CHF /USD=401,78 USD

Пример расчета для операции 26156649:

В 22.44 14 марта 2013 года продали 1 лот (100000) GBP в обмен на JPY по курсу 144,87 JPY/GBP.

В 20.43 15 марта 2013 года JPY были проданы за GBP по курсу 143,87

JPY/GBP

a) 100000 GBP *144,87 JPY/GBP = 14487000 JPY

b) 14487000 GBP / 143 JPY/GBP = 100695 GBP

Прибыль (Profit) = 100000 GBP - 100000 GBP = 695 GBP

Пересчет прибыли в USD: 695 GBP *1,4947 USD/ GBP = 1038,83 USD

Расчет swap по этой операции:

Длительность операции - 1 день. Следовательно, был использован кредит 100000 GBP английского банка на 1 день.

14487000JPY один день находились в китайском банке на депозитном счете.

Предположим, в английском банке используется ставка 3 % годовых.

— проценты, которые необходимо заплатить английскому банку. Пересчет в USD: 8GBP*1,4947 USD/GBP = 12,47 USD.

Предположим, ставка в китайском банке X % годовых.

JPY=402,41X JPY-проценты, которые получим от китайского банка.

Пересчёт в USD=402,41X JPY / 99,66 JPY/USD= 4,03 X USD

swap=4,03X USD - 12,47 USD = 3,64 USD

X=3,99 % (процентная ставка китайского банка)

График изменения курсов по рассматриваемой паре валют (рис. ):

Рисунок -Изменение курсов по анализируемой паре валют

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: