Пути вывода из кризиса кредитной организации, испытывающей финансовые затруднения.

Вопросы

1. Понятие кризиса. Особенности и содержание финансового кризиса, в том числе банковского кризиса.

Определение:

Кризис– сложное переходное состояние, ведущее к улучшению или ухудшению прежнего состояния.

Кризис – глубокое расстройство, резкий перелом, период обострения противоречий в процессе развития какой-либо сферы чел. деятельности.

Кризис– продолжение движения к высшему пункту периода процветания, когда деловой организм строго напряжен и происходит принудительная ликвидация.

Кризис – непостоянная ситуация чрезвычайной опасности/трудности; критическая стадия/поворотный момент в ходе чего-либо.

Кризис – как точка перелома «повышательной» и «понижательной» волны, как окончание фазы подъема и начало фазы сокращения и является исходной фазой экономического цикла.

Кризис – множественные банкротства, угрожающие стабильности банковской системы.

Финансовый кризис

Финансовый кризис — глубочайшее расстройство финансовой системы страны, которое сопровождается ростом темпов инфляции, кризисом неплатежей, резким, как правило, снижающимся колебанием валютных курсов, оттоком иностранных инвестиций.

Финансовые кризисы порождаются и связаны с экономическими кризисами перепроизводства и недопроизводства. Понятие «финансовый кризис» очень широкое. Оно включает и кредитный, и ипотечный, и банковский, и биржевой, и валютный, и фискальный кризис, и даже государственные дефолты. Во многих случаях банковский, долговой и валютный кризисы переплетаются между собой и запускают друг друга. Таким образом, финансовый кризис – общее понятие, охватывающее банковский, валютный, межд. финансовый и др. виды кризисов.

Банковский кризис.

Банковский кризис - кризис ликвидности.

Банковский кризис – это ситуация, в которой фактическая или потенциальная банковская паника, либо провалы рынка приводят к вынужденной приостановке банками внутренней конвертируемости своих обязательств или к вмешательству правительства для предотвращения дестабилизации в банковской системе.

Под банковским кризисом традиционно понимается устойчивая неспособность значительного числа банков выполнять свои обязательства перед контрагентами, которая выражается в виде нарушения условий расчетно-кассового обслуживания, обязательств перед вкладчиками, держателями банковских обязательств, в банкротстве и ликвидации банковских учреждений.

Проявление БК:

- Существенное падение объема банковских операций, сокращение банковских капиталов

- Остановка деятельности («банковские каникулы»)

- Снижение цен на активы

- Изменение направленности банковской деятельности (небанковские операции свертываются)

- Падение ликвидности

- Рост неработающих активов

- Существенное падение доходности, рост убытков

- Заметное увеличение отзывов у банков лицензий.

- Появление сравнительно большого числа предложений со стороны банка о готовности проводить операции на условиях явно отличающихся от среднерыночных.

- Развитие в обществе панических настроений в отношении всех банков и отдельных кредитных организаций.

- Банкротство банков.

- Рост % ставок

- Ухудшение банковской инфраструктуры ( в т. ч. кадрового обеспечения).

Классификация банковских кризисов.

Тенденции кризисных явлений в банковской сфере.

Причины банковских кризисов в России и мировой финансовой системе.

Характеристика фаз банковского кризиса

1 этап:

Зарождение финансовой неустойчивости, появление негативных явлений в деятельности кредитных организаций.

- снижение доходности

- несбалансированность активно-пассивных операций

- рост гарантийных обязательств, взятых на себя кредитной организацией

- рост дебиторской и кредиторской задолженности

- нарушение нормативной и законодательной базы

- снижение уровня квалификации работников

2 этап:

Проявление признаков неплатежеспособности кредитной организации.

- задержки платежей

- активизация рекламной деятельности и завышение процентных ставок

- отток клиентов, приближенных к руководству кредитной организации или их владельцам

- предельно низкий уровень ликвидных средств

- неоднократное возникновение кризисов ликвидности кредитной организации

Этап:

Несостоятельность кредитной организации.

- информация в СМИ и на рынке о проблемах кредитной организации

- массовый отток капиталов

- массовые претензии к деятельности кредитной организации и судебные разбирательства

- сокращение персонала кредитной организации

- возможные изменения в руководстве или его бегство

- выход отдельных собственников из состава кредитной организации

- введение временной администрации

4 этап:

Банкротство.

- отсутствие средств для проведения платежей

- отзыв лицензии

- образование ликвидационной комиссии

- распределение конкурентной массы

Факторы, обуславливающие кризисные явления в банковском секторе экономики и их характеристика.

Макроэкономические, микроэкономические и институциональные факторы финансовой неустойчивости банковских систем и их характеристика.

Индикаторы кризисных явлений на макро и микроуровне.

Особенности и характеристика макроэкономических индикаторов.

Темп экономического роста

- темп прироста ВВП в реальном выражении (БК – снижение, при резком увеличении внутреннего кредита)

- динамика промышленного производства

- выпуск в реальном выражении

Платежный баланс

- реальный обменный курс (Повышение обменного курса – БК)

- импорт и экспорт (падение экспорта и рост импорта – БК)

Процентные ставки

- реальные процентные ставки

- разница междумировой и внутренней процентными ставками в реальном выражении (БК - повышение ставки процента за границей и замедление роста выпуска за границей примерно за полгода до кризиса)

Денежные и финансовые индикаторы

- инфляция (ускорение инфляции с последующим ее резким падением является одним из наиболее значимых показателей для предсказания кризиса)

- дефлятор ВВП

- денежный мультипликатор (БК - увеличивается перед началом кризиса)

- отношение денежной массы к золотовалютным резервам (росте отношения денежной массы к золотовалютным резервам)

- «Избыточное» предложение денег в реальном выражении (увеличение темпов роста денежного предложение – БК)

- Золотовалютные резервы (снижение – при БК)

Счета национального дохода

- потребление (Потребительский бум может стать причиной кризиса)

Банковский сектор

- банковские депозиты в реальном выражении (банковские депозиты в реальном выражении сокращаются как в период, предшествующий кризису, так и во время кризис)

- Внутренние кредиты - кредиты частному сектору в реальном выражении (быстрый рост внутреннего кредита, связанного в некоторой степени с притоком иностранного капитала, но в течение самого кризиса падают. )

- Отношение ставки по кредитам к ставке по депозитам

- Совокупные иностранные обязательства по отношению к ВВП

Макроэкономические причины.

- слабость финансового и банковского сектора

- излишние риски и неумение их просчитывать

- зависимость от внешних источников финансирования

- изобилие ссудных капиталов и/или их нерациональное использование

- отрыв финансовых и денежных инструментов от материальных основ экономики

- слабая нормативная и законодательная база

- целевая ориентация денежно-кредитной политики

Институциональные и инфраструктурные индикаторы банковского кризиса.

Микроэкономические индикаторы, набор показателей и их характеристика.

Проблемы российской банковской системы в 1998 и 2008 гг. Пути выхода из кризиса

Понятие проблемного банка в экономической литературе и рекомендациях Базельского комитета.

Принципы и последовательность действий по отношению к проблемным банкам в России.

Особенности организации работы с проблемными банками органов надзора

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по управлению рисками.

Пути вывода из кризиса кредитной организации, испытывающей финансовые затруднения.

Методы преодоления кризисных явлений - 2 направления:

1. Активное гос. вмешательство.

Первый этап.

- убеждение в безопасности вкладов

- предоставление ликвидности (ден. ср-в) банкам и нефинансовым предприятиям

- покупка обесценившихся активов за счет государственных средств и

создание государственной управляющей компании для работы с ними.

- установление государственных гарантий по банковским активам, в рамках которых потери делятся между государством и банком в определенных пропорциях

Второй этап.

- создание структур для выкупа обесценившихся активов

- совершенствование правил пруденциального надзора и соблюдение принципов прозрачности

- стремление к принятию глобальных решений (повышение роли МВФ; отход от доллара как мировой резервной валюты).

Целесообразная политика и практика государства (Банка России) в интересах устойчивости банковской системы.

- отсутствие резких изменений проводимой политики

- создание денежного рынка, способного удовлетворять потребности банков в ликвидных средствах

- развитие инструментов денежно-кредитного регулирования

- обеспечение прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике

- внедрение эффективной системы финансового регулирования/надзора

- предотвращение излишнего политического (или гос-го) вмешательства в банковскую деятельность.

- реструктуризация задолженности

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: