Ретрейсмент 0.886 и гармонические ценовые модели.

Ретрейсменты Фибоначчи 0.618 и 0.786 известны, пожалуй, всем. Наряду с этими ретрейсментами некоторые авторы предлагают использовать ретрейсмент 0.886. Честь его изобретения принадлежит Джиму Кейну

Джим Кейн провел много лет, анализируя теорию линий Фибоначчи и выстраивая производные от них уровни. Я полагаю, что ретрейсмент 0.886 одно из самых лучших открытий в теории финансового анализа за последние 10 лет. Этот ретрейсмент очень важен для дифференциации гармонических моделей и для определения уровней поддержки и сопротивления.

Первоначально я указал Джиму не несколько разных структурных моделей, пытаясь доказать, что "не все модели Гартли представляют собой одно и то же". В это время, несколько лет назад, я пробовал усовершенствовать все ценовые структуры, состоящие из пяти точек, основываясь на выверении линий Фибоначчи. При внимательном рассмотрении того, как ведет себя цена около уровня 0.886, я заметил много специфических общих черт ее поведения.

В частности, я понял, что точка В ценовой структуры Гартли, при использовании значения меньше 0.618, будет почти всегда превосходить ретрейсмент 0.786 от Х-А в намеченной финальной точке. Так я разработал новую ценовую модель, которая получила название "Летучая мышь", в которой использовался так называемый "глубокий ретрейсмент 0.786". Я также указал на то, что использование 0.786 без учета структуры было большой ошибкой. Кроме того, использование ретрейсмента 0.886 в правильной модели сокращало риск, в ранее "недифференцированной" модели Гартли на 10 %.

Я показал Джиму Кейну связь между "глубоким ретрейсментом 0.786" (0.886) и 1.618 ХА модели "Глубоководного краба". После того как мы обсудили найденные мною закономерности с точки зрения теории Фибоначчи, а также ценовые модели "Летучей мыши" и "Глубоководного краба", он сказал мне: "Глубокий ретрейсмент 0.786 на самом деле представляет собой ретрейсмент 0.886, корень четвертой степени 0.618 или квадратный корень 0.786".

Мне также удалось уточнить ценовые структуры и линии Фибоначчи для гармоничных ценовых моделей, таких как модели "Краб", "Летучая мышь" и "Глубоководный краб".

Джим и я пришли к выводу, что это самый эффективный уровень Фибоначчи в арсенале Гармоничного трейдинга. Ретрейсмент 0.886 позволяет определить уровни цены в зонах поддержки и сопротивления. Он также позволяет определить точно развороты в таких ценовых моделях как "Летучая мышь" в рамках Потенциальной зоны разворота.

Я использую ретрейсмент 0.886 при внутредневной торговле по мини-контракту Standard and Poor's 500 (ES). Выяснилось, что этот контракт часто разворачивается на ретрейсменте 0.886, где формируются краткосрочная поддержка и сопротивлении. Яркий пример эффективности использования этого ретрейсмента можно привести на примере торгов по мини-контракту в за одну неделю середины января 2004 года, когда цены трижды сталкивалась с этим уровнем.

а первом графике торгов по мартовскому мини-контракту SP500 показан первый 0.886 ретрейсмент, трехдневного движения 16-21 января. Хотя этот период включал в себя выходные сам ретрейсмент происходил от движения трех сессий. ES резко развернулся, после тестирования поддержки на 1133.16. Минимум был менее, чем на 3\4 пункта - 2 полных тика - ниже предполагаемой финального уровня 1132.75.

Минимум 21 января на 1132.75 знаменовал начальную точку второго трехдневного движения с последующим его ретрейсментов. Во второй раз, как видно на рисунке 3, ES развернулся в трех тиках от уровня 0.886, который снова обеспечил хорошую краткосрочную поддержку.

Еще один 0.886 ретрейсмент произошел от движения 25 - 28 января. В этот раз это было хорошее краткосрочное ралли краткосрочное ралли на десять пунктов, однако в этот раз в результате его ретрейсмента произошел пробой уровня 0.886. Эта ситуация является прекрасным примером циклического поведения цены и дает важную информацию о ее потенциальных движениях в будущем.

В приведенном нами примере линия 1137.55 оказалась критической для продолжения восходящего тренда. После того как контракт пробил этот уровень, был сгенерирован сигнал об изменении направления движения цены.

Этот пример наглядно демонстрируют эффективность предложенного нами ретрейсмента в качестве критического технического индикатора движения цены. Хотя ретрейсмент 0.886 является наиболее эффективным из всех, он лучше всего он подходит для таких ценовых моделей как "Летучая мышь" и "Краб".

Наш ретрейсмент легко добавить на ваш компьютер используя опцию "Линии" в меню. Как я казал ранее, важного кликнуть на ярко выраженный минимум и довести курсор до высшей точки. Это будет предполагаемый диапазон движения цены. После определения диапазона кликните на одну из линий, чтобы отредактировать уровни ретрейсмента. После открытия диалогового окна введите уровень 0.886.

Ретрейсмент 0.886 относительно нов для трейдинга. Однако это очень мощный инструмент в технике Гармоничной торговли. Он пользуется все большей популярностью, и все большее число трейдеров понимают, что он представляет собой нечто большее, чем просто новый уровень Фибоначчи.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: