Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

По критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях:

· определенности

· вероятностной определенности (риска)

· неопределенности (ненадежности)

Неопределнность - это неполнота или неточность информации.

Риск - это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий, связанная с наличием неопределенности затрат и результатов.

Неопределенность может быть уменьшена либо углубленным изучением имеющейся информации, либо приобритением недостающей информации.

Типы неопределенности:

· количественная - объясняется избыточностью информации, либо значительным числом элементов процесса принятия решений

· качественная - связана с использованием неполного объема информации или информации, полученной из непроверенных источников

· проффесиональная - возникает в связи недостаточной квалификацией лица, принимающего решения, либо в связи с отсутствием у него опыта разработки управленческих решений определенного типа

· ситуационная - возникает в связи с непредвиденной реакцией внешней или внутренней среды на процесс реализации разрабатываемого решения

Признаки рисковых ситуаций:

· нет уверенности в достижении поставленной цели или запланированного показателя (вероятный характер последствий принятого решения)

· возможно определить величину потенциального ущерба или выигрыша

· наличие альтернативности выбора (рисковать или нет)

· существует возможность управления риском (снижение вероятности возникновения риска и размер его потерь)

· реализация управленческого решения проводится в ожидании успеха

Реализация рискового события приводит к 3 возможным экономическим результатам :

1) отрицательный результат (ущерб или убыток)

2) положительный результат (выгода или прибыль)

3) нулевой результат (не происходит отклонение от поставленной цели или запланированных результатов)

Классификация рисков:

· в зависимости от возможного экономического результата управленческого решения риски делятся на : чистые риски (означают возможность получения отрицательного или нулевого результатов) и спекулятивные (выражаются в возможности получения как отрицательного, так и положительного результатов)

· в зависимости от источников возникновения риски бывают: природные, экологические, политические, транспортные, коммерческие (финансовые, торговые, производственные)

· по причинам возникновения можно выделить риски, связанные: 1) с недостатком информации о состоянии объекта, на которое направленно управленческое воздействие; 2) с поведением или реакцией ближайшего внешнего окружения

· в зависимости от размера ожидаемых потерь риски делятся на: допустимые, критические и катастрофические

Последовательность проведения анализа риска:

1. Выявление внутренних и внешних факторов, увеличивающих или уменьшающих конкретный вид риска

2. Анализ выявленных факторов

3. Оценка конкретного вида риска с финансовой стороны:

3.1 Определение финансовой состоятельности

3.2 Оценка экономической целесообразности вложения финансовых средств

4. Установление допустимого уровня риска

5. Анализ отдельных операций по выбранному уровню риска

6. Разработка мероприятий по снижению риска

Защита от рисков.

Наличие рисков порождает необходимость защиты от них.

Все способы воздействия на риск можно разделить на следующие группы:

· избежание - это уклонение от мероприятия, связанного с риском

· удержание - это сохранение основных параметров рИсковой ситуации и невмешательство в ее развитие

· передача риска - это передача ответственности за риск другому лицу

· снижение риска - это проведение предупредительных мероприятий, направленных на снижение размера возможных потерь

В качестве одного из методов снижения неопределенности и рисков при разработке и реализации управленческого решения может использоваться функционально-стоимостной анализ (ФСА), который предусматривает выполнение следующих этапов:

· подготовительный - выбор конкретного объекта управления, который должен быть защищен от риска или его влияния. Создается исследовательская группа по проведению анализа и составляется график его проведения.

· информационный - осуществляется сбор необходимой информации об объекте управления и рисках. Подготавливается модель функционирования объекта.

· аналитический - определение функций объекта управления

· творческий - генерирование альтернативных вариантов управленческих решений

· исследовательский - построение различных вариантов объекта управления по отобранным альтернативам и их сравнительная оценка экспертами. По результатам экспертной оценки создается модель объекта управления

· рекомендательный - составляется технико-экономическое описание выбранного варианта воздействия на риски объекта управления

· внедрение - стадия реализации принятого управленческого решения по защите объекта управления от рисков

По отношению к риску выделяют руководителей:

· предприниматели - вкладывают собственный капитал организации при допустимом уровне риска

· инвесторы - вкладывают как собственный, так и чужой капитал при этом стремясь к минимизации риска

· спекулянты - идут на заранее определенный риск в пределах их возможностей

· игроки - готовы идти на любой риск

Методы анализа альтернатив решения. Анализ альтернатив решений проводится после получения всех данных о проблемной ситуации и формировании различных вариантов действий. К этому моменту должны быть известны результаты реализации каждого варианта и вероятность получения этих вариантов.

Выбор варианта по одному критерию как правило не вызывает затруднения.

Вопросы возникают при выборе оптимального варианта по нескольким критериям. При многокритериальном выборе следует создать функцию ... монотонно зависящую от критериев... Данная операция называется процедурой свертывания критерия. Существует несколько методов свертывания критерия: метод последовательных уступок, метод аддитивной оптимизации.

Согласно методу аддитивной оптимизации выбор наилучшего варианта решения осуществляется на основе аддитивного критерия оптимальности, который характеризуется функцией...

Лямбда - коэффициент, определяющий в количественной форме степень предпочтения j-критерия оптимальности по сравнению с другими критериями.

Более важному критерию приписывают больший вес. При этом...

Обобщенная функция (F) может быть использована для свертывания частных критериев оптимальности, если :

1) частные критерии соизмеримы по важности (количественно)

2) частные критерии однородны

Если критерии не однородны, то есть имеют разную размерность, то требуется провести их нормализацию.

Этапы нормализации:

1. Определяется максимум каждого критерия : ...

2. Выделяются группы критериев, которые максимизируются и минимизируются

3. Если исходная задача на максимум: а) для критериев, которые максимизируются нормализованные критерии определяются по формуле ...; б) для критериев, которые минимизируются нормализованные критерии определяются по формуле ...

4. Если исходная задача на минимум: а) для критериев, которые максимизируются нормализованные критерии определяются по формуле ...; б) для критериев, которые минимизируются нормализованные критерии определяются по формуле ...

5. Рассчитывется оптимальный вариант, обеспечивающий максимальное значение исходной целевой функции ...

Коэффициент конкордации Кендела.

Коэффициент конкордации (W) позволяет оценить согласованность мнений экспертов.

W=12S/m^2 (n^3 - n)

m - число экспертов

n - количество объектов экспертизы

S - сумма квадратов отклонений рангов каждого объекта экспертизы от средней суммы рангов

При W=1 наблюдается полная согласованнлсть мнений экспертов.

Если W>= 0,7, то качество оценки является высоким.

0,4<=W<0,7, то качество оценки

Принятие решений в условиях неопределенности и риска.

При разработке и принятии УР в условиях неопределенности всегда неизбежен элемент риска. Наличие которого вызвано исходной неопределенностью информации о состоянии внешней среды.

В условиях, когда отсутствуют данные о вероятности, но существует возможность оценки результатов действий, используются следующие критерии:

· критерий математического ожидания - является первичным критерием принятия решения в условиях неопределенности и риска. Математическое ожидание является средним значением случайной величины и рассчитывается по формуле: ...

· критерий Лапласа - состояния внешней среды S1,S2...Sn равновероятны, то есть... По критерию Лапласа наилучшим вариантом действия считается вариант "оринтируйся на средний". Значение среднего выйгрыша максимально.

· Критерий Вальда (минимакс или максимин) - данный критерий опирается на принцип наибольшей осторожности и основавывается на выборе наилучшей из наихудших стратегий. Таким образом выбранные варианты полностью исключают риск. Если в исходной матрице результат представлен выйгрышем ЛПР, то выбирается наилучший из наихудших вариантов: Z=max min {Vij). Если результат представлен потерями, то выбирается вариант дающий наименьших потери при самом неблагоприятном развитии событий: Z=min max{Vij)

· критерий Сэвиджа - использует матрицу рисков элементы которой рассчитываются по формуле 4. При использовании данного критерия в условиях неопределенности рекомендуется выбрать ТУ стратегию, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации: Z=min max {rij)

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: