Сделай Сам Свою Работу на 5

Макроэкономические, микроэкономические и институциональные факторы финансовой неустойчивости банковской системы и их характеристика

Финансовый кризис

Финансовый кризис— глубочайшее расстройство финансовой системы страны, которое сопровождается ростом темпов инфляции, кризисом неплатежей, резким, как правило, снижающимся колебанием валютных курсов, оттоком иностранных инвестиций.

Финансовые кризисы порождаются и связаны с экономическими кризисами перепроизводства и недопроизводства. Понятие «финансовый кризис» очень широкое. Оно включает и кредитный, и ипотечный, и банковский, и биржевой, и валютный, и фискальный кризис, и даже государственные дефолты. Во многих случаях банковский, долговой и валютный кризисы переплетаются между собой и запускают друг друга.Таким образом, финансовый кризис – общее понятие, охватывающее банковский, валютный, межд. финансовый и др. виды кризисов.

Банковский кризис.

Банковский кризис - кризис ликвидности.

Банковский кризис –это ситуация, в которой фактическая или потенциальная банковская паника, либо провалы рынка приводят к вынужденной приостановке банками внутренней конвертируемости своих обязательств или к вмешательству правительства для предотвращения дестабилизации в банковской системе.

Под банковским кризисом традиционно понимается устойчивая неспособность значительного числа банков выполнять свои обязательства перед контрагентами, которая выражается в виде нарушения условий расчетно-кассового обслуживания, обязательств перед вкладчиками, держателями банковских обязательств, в банкротстве и ликвидации банковских учреждений.

Проявление БК:

- Существенное падение объема банковских операций, сокращение банковских капиталов

- Остановка деятельности («банковские каникулы»)

- Снижение цен на активы

- Изменение направленности банковской деятельности (небанковские операции свертываются)

- Падение ликвидности

- Рост неработающих активов

- Существенное падение доходности, рост убытков

- Заметное увеличение отзывов у банков лицензий.

- Появление сравнительно большого числа предложений со стороны банка о готовности проводить операции на условиях явно отличающихся от среднерыночных.



- Развитие в обществе панических настроений в отношении всех банков и отдельных кредитных организаций.

- Банкротство банков.

- Рост % ставок

- Ухудшение банковской инфраструктуры ( в т. ч. кадрового обеспечения).


 

Классификация банковских кризисов

1. По форме проявления:

· открытый

(банковскому кризису предшествуетбанковская паника (массовое изъятие вкладов из банка и банк прекращает выдачу депозитов по требованию вкладчиков.)

· скрытый

По объекту воздействия

· Системный банковский кризис

(проявляется в несостоятельности большей части банков, в ухудшении качества их деятельности)

· Латентный банковский кризис

(ситуация, при которой значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает функционировать)

· Частичный (локальный банковский кризис)

( распространяется либона отдельные сектора банковской системы, либо на отдельные регионы внутри страны.)

3. По степени поражения экономики:

· микроэкономической направленности

(характеризуется нестабильностью отдельных кредитно-финансовых институтов и влечет рост государственных расходов для их реструктуризации),

· макроэкономической направленности

(преобразуется в экономический кризис и предполагает снижение ВВП, доходов, занятости и деловой активности)

· глобальный банковский кризис

(предполагает значительный макроэкономический спад, бюджетно-налоговую и монетарную дестабилизацию, фактически является финансовым кризисом)

По причинам возникновения

· Банковский кризис, вызванный нарушением функционирования кредитного процесса.

(кредитный. Может поразить как одно кредитно-финансовое учреждение, так и определенную группу, и всю систему. Последствия кризиса могут распространяться на финансовый сектор, экономический или остаться в рамках микроэкономики. Основа - асимметрия информации, приводящая к ухудшению балансов кредитных институтов)

· Банковский кризис, вызванный валютными или долговыми проблемами (например, изменение обменного курса и желание вкладчиков взять свои депозиты; субъекты хозяйствования не желают или не могут возвратить взятые суммы, что ввергает кредитные институты в кризис).

Тенденции кризисных явлений в банковской сфере.

Величина, качество и достаточность капитала.

(В настоящее время потери вследствие обесценения и списания активов, убытки от текущей деятельности оказывают негативное воздействие на величину капитала кредитных организаций, приводя даже к тому, что совокупный капитал банковского сектора некоторых стран, например,Греции становится отрицательным)

Качество активов.

Кризис негативно отразился на банковских активах: ухудшилось качество кредитного портфеля, обесценились торговые и инвестиционные вложения в ценные бумаги, стремительно упала стоимость многих видов залогов по кредитам.

Банковские обязательства и ликвидность.

Ликвидность мирового банковского сектора также подверглась серьезному негативному воздействию в период кризиса. Снижению ликвидности способствовало ухудшение качества активов, рост недоверия к кредитным институтам со стороны кредиторов, как частных, так и корпоративных.

Доходность и прибыльность банковской деятельности.

В настоящее время большинство банковских секторов имеет положительный финансовый результат своей деятельности.

Банковский менеджмент и регулирование деятельности.

В настоящее время в банках происходят значительные изменения в организационной структуре, системе управления и материального поощрения.

Причины банковских кризисов в России и мировой финансовой системе.

Макроэкономические (внешние):

1. Социально-политическая ситуация. Складывается под действием устойчивой политики президента страны и правительства.

2. Общеэкономическая ситуация. Оказывают влияние промышленный потенциал экономики, конкурентоспособность товаров.

3. Состояние финансового рынка. Определяют: процентная ставка по банковским вкладам, валютный курс рубля, темпы инфляции, политика ЦБ, конкуренция на рынке банковских услуг.

4. Степень развития банковской системы. Определяется ликвидностью банковской системы, наличием системы страхования вкладов, доходностью банковских операций.

Микроэконмические (внутренние). Возникают внутри самих банков:

1. Стратегия развития кредитной организации

2. Внутренняя политика

3. Индивидуальные характеристики кредитной организации:

А) масштаб и тип деятельности

Б) состав и структура оказываемых услуг.

 

 


 

Характеристика фаз банковского кризиса

1 этап:

Зарождение финансовой неустойчивости, появление негативных явлений в деятельности кредитных организаций.

- снижение доходности

- несбалансированность активно-пассивных операций

- рост гарантийных обязательств, взятых на себя кредитной организацией

- рост дебиторской и кредиторской задолженности

- нарушение нормативной и законодательной базы

- снижение уровня квалификации работников

2 этап:

Проявление признаков неплатежеспособности кредитной организации.

- задержки платежей

- активизация рекламной деятельности и завышение процентных ставок

- отток клиентов, приближенных к руководству кредитной организации или их владельцам

- предельно низкий уровень ликвидных средств

-неоднократное возникновение кризисов ликвидности кредитной организации

Этап:

Несостоятельность кредитной организации.

- информация в СМИ и на рынке о проблемах кредитной организации

- массовый отток капиталов

- массовые претензии к деятельности кредитной организации и судебные разбирательства

- сокращение персонала кредитной организации

- возможные изменения в руководстве или его бегство

- выход отдельных собственников из состава кредитной организации

- введение временной администрации

4 этап:

Банкротство.

- отсутствие средств для проведения платежей

- отзыв лицензии

- образование ликвидационной комиссии

- распределение конкурентной массы

6.Факторы, обуславливающие кризисные явления в банковском секторе экономики и их характеристика.

По лекции.

1. Макроэкономические причины.

-Слабость финансового и банковского сектора

-Излишние риски и неумение их просчитать

-Зависимость от внешних источник финансирования ( отток капитала)

- изобилие ссудных капиталов или же их нерациональное использование

-отрыв финн. и ден. Инструментов от материальных основ экономики

-слабая нормативная и законодательная база

-ценовая ориентация денежно-кредит. Политики

2. Факторы лежащие на стороне банковского сектора и фондового рынка.

-увеличение кредитных потерь потребительского и ипотечного кредитования

-наличие в балансах банков обесценившихся активов

-рост численности низкокачественных кредитов

- рост объема просроченных платежей

3. Административные факторы

-принятие банков чрезмерных рисков и провал регулирования

-ослабление стандартов кредитования

-упрощение условий получения займов

- отход от основ кредитования( прежде всего при оценке кредитоспособности)

ДОП. По США

Плохое качество активов, слабости планирования и управления, злоупотребление инкассаторов, неблагоприятная внешнеэкономическая обстановка, отсутствие внутреннего контроля и аудита, мошенничество, подтасовка отчетных данных, необеспеченные расходы.

Далее Чрезмерная кредитная экспансия во время длительного эк. подъема, как правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной стороной кредитной экспансии является ухудшение качества кредитного портфеля, завышенная оценка обеспечения ссуд, увеличение кредитного риска. Одновременно ускоренный рост кредита затрудняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения..

 

Кредитная экспансия предшествовала банковским кризисам во многих странах в последние 20 лет, включая Японию, страны Латинской Америки в 80-х годах, страны Юго-Восточной Азии в 90-х годах. Опыт этих стран свидетельствует , что рост кредита, более чем вдвое превышающий рост ВВП, может считаться сигналом потенциальной угрозы банковского кризиса.

Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким каналам — через процентные ставки, ослабление стимулов для сбережений и сужение депозитной базы, бегство национальных капиталов за границу, изменение структуры активных и пассивных операций. Во время инфляции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном выражении, может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высоком уровне процентную маржу. В тяжелое положение попадают финансовые институты с гораздо более долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, особенно при высоких темпах роста цен, могут негативно для банков реагировать на снижение реальных процентных ставок, прежде всего, в случае существования альтернативных вариантов инвестирования сбережений.

Резкие колебания товарных цен, цен на финансовые активы, процентных ставок существенно повышают общую неопределенность в экономике и риск в системе отношений банков с их главными контрагентами — вкладчиками, заемщиками и регулирующими органами. Существенно затрудняется оценка банками кредитных и рыночных рисков, а вкладчиками и регулирующими органами — состоятельности банков.

Фиксированный валютный курс, используемый в целях стабилизации цен, при поддержании на искусственно высоком уровне приводит, как правило, к истощению валютных резервов Центральных банков. В этом случае обостряются проблемы обслуживания внешнего долга, активизируется параллельный валютный рынок, процентные ставки достигают чрезвычайно высокого уровня, ухудшается платежеспособность заемщиков.

Рыночные реформы. Они должны способствовать оздоровлению и развитию банковских систем. Однако в краткосрочном и среднесрочном плане реформы могут провоцировать и/или усугублять кризисные процессы в банковской системе. Либерализация цен в странах с переходной экономикой приводила первоначально к высокой инфляции. Приватизация переложила груз старых долгов предприятий на банки. Коммерческие банки стран Латинской Америки, Африки и Восточной Европы пострадали от поспешной либерализации внешней торговли, которая выявила неэффективность защищенных ранее протекционистскими мерами предприятий и привела к большим убыткам в реальном секторе. Либерализация внешних финансовых потоков увеличила зависимость национальной экономики от внешних шоков, открыв возможности для бегства национального и иностранного капитала в периоды неблагоприятной экономической конъюнктуры в стране. Приватизация в России, проведенная наспех, с, пусть, и самыми благими намерениями, не сумела создать институт эффективного собственника. Из-за неподготовленности и непродуманности проведения приватизации многие предприятия продавались значительно ниже своей стоимости. Их владельцами становились лица, зачастую не имеющие ни малейшего отношения к той отрасли производства, к которой относилось приватизируемое предприятие. В результате вместо неэффективных государственных предприятий, государство получило простаивающие и разваливающиеся по вине своих новых владельцев частные.

Макроэкономические, микроэкономические и институциональные факторы финансовой неустойчивости банковской системы и их характеристика



©2015- 2019 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.