|
Матрица парных коэффициентов корреляции исследуемых экономических показателей
|
|
|
|
|
|
|
| -0,37281
| 0,47519
| -0,2998
| -0,38483
|
| -0,37281
|
| 0,198409
| -0,23338
| 0,021751
|
| 0,47519
| 0,198409
|
| -0,65678
| -0,07387
|
| -0,2998
| -0,23338
| -0,65678
|
| 0,027049
|
| -0,38483
| 0,021751
| -0,07387
| 0,027049
|
| 5. Теперь необходимо проверить значимость полученных коэффициентов корреляции, т.е. гипотезу Но: =0. Для этого рассчитаем наблюдаемые значения t-статистик для всех коэффициентов по формуле:
и построим матрицу наблюдаемых значении -статистик для всех коэффициентов и оформить их в таблицу 3:
Таблица 3
6. Наблюдаемые значения -статистик необходимо сравнить с критическим значением найденным для уровня значимости =0,05 и числа степеней свободы .
Для этого используем встроенную функцию Excel
ВСТАВКА - Функция – Статистические - СТЬЮДРАСПОБР
7. Сравнить наблюдаемые значения -статистики с критическим (табличным) и определить какие коэффициенты значимы, а какие нет.
8. Отметьте жирным шрифтом в таблице значимые коэффициенты корреляции
Таблица 4
Матрица парных коэффициентов корреляции исследуемых показателей
с выделением значимых коэффициентов (при а=0,05)
|
|
|
|
|
|
|
| -0,3728125
| 0,47519037
| -0,2997998
| -0,384825
|
| -0,372813
|
| 0,198409
| -0,233376
| 0,021751
|
| 0,47519
| 0,198409
|
| -0,656779
| -0,073867
|
| -0,2998
| -0,233376
| -0,656779
|
| 0,027049
|
| -0,384825
| 0,021751
| -0,073867
| 0,027049
|
| 9. Длязначимых парных коэффициентов корреляции можно построить с заданной надёжностью интервальную оценку с помощью - преобразования Фишера. (формулы в тетради).
можно найти используя функцию Excel:
ВСТАВКА - Функция - Статистические - ФИШЕР,в качестве аргумента вводится значение соответствующего выборочного коэффициента корреляции . ( Можно взять из таблиц).
10. Значение можно взять из таблиц или использовать функцию Excel
ВСТАВКА – Функция – Статистические – НОРМСТОБР.
Для обратного преобразования можно использовать таблицы или функцию Excel:
ВСТАВКА -f(x) Функция - Статистические –ФИШЕРОБР.
Расчеты представить в виде таблицы:
Таблица 5
Расчёт доверительных интервалов для парных генеральных коэффициентов корреляции исследуемых экономических показателей с надёжностью =0,95
| r
| Z
| Zmin
"mm
| Zтах
| rmin
| rтах
|
| -0,37281
| -0,39168
| -0,70823
| -0,07513
| -0,60957
| -0,07499
|
| 0,47519
| 0,51675
| 0,20020
| 0,83331
| 0,19757
| 0,68224
|
| -0,38483
| -0,40571
| -0,72226
| -0,08915
| -0,61830
| -0,08892
|
| -0,65678
| -0,78712
| -1,10368
| -0,47057
| -0,80181
| -0,43866
| Таким образом, доверительные интервалы с надёжностью у=0,95 найдены для всех значимых парных коэффициентов корреляции.
По полученным данным можно сделать следующие выводы:
Между исследуемыми показателями выявлены значимые корреляционные зависимости.
1). Значимые корреляционные обратные взаимосвязи обнаружены между изучаемым признаком - рентабельностью и факторными признаками - оборачиваемость ненормируемых средств и - оборачиваемость нормируемых средств.
2). Между рентабельностью () и фондоотдачей ( ) существует прямая умеренная связь.
3). Наиболее сильная связь существует между факторными признаками фондоотдачей ( ) и фондовооруженностью труда ( ), причем отмеченная связь обратная.
Расчёт частных коэффициентов корреляции.
Сравнение частных и парных коэффициентов корреляции.
Частные коэффициенты корреляции характеризуют взаимосвязь между двумя выбранными переменными при исключении влияния остальных показателей (т.е. характеризуют «чистую» связь только между этими признаками) и важны для понимания взаимодействия всего комплекса показателей, т.к. позволяют определить механизмы усиления-ослабления влияния переменных друг на друга.
Частный коэффициент ( )-го порядка между переменными, например, между и , равен:
где - алгебраическое дополнение элемента корреляционной матрицы , равное
- минор элемента корреляционной матрицы , т.е. определитель матрицы на единицу меньшего порядка, полученной из путём вычёркивания -й строки и -го столбца.
Для расчета частных коэффициентов корреляции нужно сформировать в Excel соответствующие матрицы размерности (для нашего примеры .
Например, алгебраическое дополнение рассчитывается следующим образом:
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
|
| -0,37281
| 0,471992
| -0,2998
| -0,38483
|
| -0,37281
|
| 0,196509
| -0,23338
| 0,021751
| |
| 0,471992
| 0,196509
|
| -0,656
| -0,067
|
| -0,2998
| -0,23338
| -0,656
|
| 0,027049
|
| -0,38483
| 0,021751
| -0,067
| 0,027049
|
|
Аналогично
Чтобы найти определители этих матриц используется функция Excel:
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|