Анализ тренда и его поворотов
При первом взгляде на линейный график изменения цен облигаций, заметно, что в течение июня-июля месяцев наблюдался боковой тренд, т.е. цена не имеет четко выраженного движения вниз или вверх и колеблется около некоторой величины. В течение этих двух месяцев цена находилась на уровне 103 руб. за облигацию. Но с августа линия тренда опускается вниз, цены снижаются, следовательно тренд – медвежий. Цена падает со 103 руб. до 95,5 руб.
График выявления параллелей, определение точек локального минимума и локального максимума, поворотные ключевые дни.
Точки локального минимума: 100, 7; 100; 96,5. Это наиболее благоприятные дня для покупки.
Точки локального максимума: 102; 96,8. Это наиболее благоприятные дня для продажи.
Ключевой день (Ключ поворота (Key Reversal - KRV) – это день, когда общая динамика цен меняет направление на противоположное.
В нашем случае ключевым днем может считаться 5 августа 2011 г. После этой даты начинается спад стоимости облигаций с 103,1 руб. до 95,5 руб.
Проанализируем биржевой график ГМК НорНикель на наличие комбинаций японских свечей.
Молот(Hammer) — свеча с маленьким телом и длинной нижней тенью — говорит о том, что события в течение дня развивались драматически. Цена с открытия стремительно снижалась под напором медведей, но к концу торгов покупатели вернули котировки на цену открытия или выше, в случае если тело свечи белое. Часто встречается после сильного предшествующего падения цены. Цвет свечи при этом не имеет значения. Чем длиннее нижняя тень, тем выше потенциал бычьего Молота и выше вероятность того, что торговля на следующий день откроется с отрывом вверх.
Черная длинная свеча (Long white line) свидетельствует о победе продавцов — закрытие дня существенно ниже открытия.
Надгробие (Gravestone doji) — один из наиболее сильных сигналов окончания восходящей тенденции.
Вечерняя звезда доджи (Bearish doji star) трактуется противоположно Утренней звезде и является сильным медвежьим сигналом.
Анализ «разрывов»
На данном графике наблюдается порядка 5ти разрывов. Они являются беглыми и отрывными. Беглые – происходят, когда рынок находится на подъеме или спаде, но объем торговли сохраняется на среднем уровне. Эти разрывы образуются в середине тренда и по ним можно прогнозировать момент изменения тенденции в движении цен.
Отрывные – возникают в условиях, когда рынок находится в состоянии резкого роста или спада, характеризуется ажиотажным спросом или предложением и резким увеличением объема сделок.
Построение графической ценовой модели
Сужающийся симметричный треугольник (Symmetrical Triangle) Сужающийся симметричный треугольник - фигура продолжения тренда. Сужающийся симметричный треугольник образуется из двух наклонных линий сопротивления и поддержки.
Сигналы сужающегося симметричного Треугольника:
Покупать или продавать в зависимости от действующего тренда после пробития соответственно линий сопротивления или поддержки треугольника.
Прямоугольник - фигура продолжения тенденции.
Появление фигуры Прямоугольник сигнализирует о продолжении текущего тренда, обычно происходит после существенного движения рынка. После сильного движения цены должны отдыхать. В этот период отдыха как правило и происходит в форме прямоугольника. Фигура Прямоугольник считается фигурой продолжения, потому что после отдыха, цены будут продолжать направление, что и прежде.
Сигнал к покупке фигуры Прямоугольник:
цена перемещается, создавая канал линиями поддержки и сопротивления, сигнал покупки дан, когда цены проникают за линии сопротивления фигуры прямоугольник.
Технический анализ акций ГМК НорНикель
Анализ спроса на акции
Дата
| Открытие
| Max
| Min
| Закрытие
| Средневзв.
| Объем продаж, в руб.
| 30.11.11
| 5 230
| 5 470
| 5 174
| 5 233
| 5 321
| 4 081 886 447
| 29.11.11
| 5 387
| 5 419
| 5 187
| 5 355
| 5 290
| 2 697 511 440
| 28.11.11
| 5 245
| 5 370
| 5 201
| 5 170
| 5 293
| 2 798 553 772
| 25.11.11
| 5 140
| 5 170
| 5 010
| 5 008
| 5 079
| 2 288 075 003
| 24.11.11
| 5 230
| 5 298
| 5 008
| 5 217
| 5 208
| 1 818 529 797
| 23.11.11
| 5 052
| 5 284
| 5 050
| 5 120
| 5 207
| 3 439 115 564
| 22.11.11
| 5 070
| 5 220
| 5 010
| 5 040
| 5 122
| 3 280 869 372
| 21.11.11
| 5 274
| 5 289
| 5 012
| 5 296
| 5 131
| 3 053 777 724
| 18.11.11
| 5 149
| 5 385
| 5 060
| 5 235
| 5 249
| 4 385 177 292
| 17.11.11
| 5 051
| 5 278
| 4 955
| 5 051
| 5 111
| 5 449 825 541
| 16.11.11
| 5 250
| 5 297
| 5 022
| 5 278
| 5 149
| 4 276 141 123
| 15.11.11
| 5 458
| 5 600
| 5 253
| 5 468
| 5 390
| 3 534 269 883
| 14.11.11
| 5 640
| 5 646
| 5 456
| 5 523
| 5 548
| 1 831 395 092
| 11.11.11
| 5 630
| 5 668
| 5 479
| 5 615
| 5 555
| 1 974 586 681
| 10.11.11
| 5 503
| 5 658
| 5 439
| 5 570
| 5 540
| 2 812 447 069
| 09.11.11
| 5 946
| 5 946
| 5 555
| 5 865
| 5 696
| 2 967 013 744
| 08.11.11
| 5 983
| 6 047
| 5 857
| 5 983
| 5 949
| 2 254 845 808
| 07.11.11
| 5 942
| 6 033
| 5 831
| 5 888
| 5 918
| 1 844 986 435
| 03.11.11
| 5 650
| 6 053
| 5 422
| 5 785
| 5 724
| 5 391 554 724
| 02.11.11
| 5 701
| 5 840
| 5 664
| 5 695
| 5 748
| 2 417 297 844
| 01.11.11
| 5 950
| 6 013
| 5 550
| 5 970
| 5 719
| 3 156 313 654
|
На данном графике мы можем проследить изменение объема продаж по определенным датам. Видим что график неравномерный, заметно колебание объема продаж акций.
С помощью данной биржевой диаграммы мы можем проследить за изменением значительных ценовых точек акций, включая токи цены открытия, цены закрытия, высокой цены и низкой цены. 5.2 Анализ тренда и его поворотов
Оценка индикаторов и фигур технического анализа
MACD
| Рост значений индикатора MACD к повышению
| Произошел поворот с минимальных значений линии MACD.
| ADX
| Индикатор ADX направлен вниз - свидетельствует о смене тренда.
| Индикатор ADX находится выше 20-ти
| Полосы Боллинджера
| Сужение верхней и нижней Полос Боллинджера - сигнал к усилению существующего тренда.
|
| Оценка осцилляторов технического анализа
RSI
| RSI смотрит вниз, сигнал к продаже
|
| CCI
| Осциллятор ССI смотрит вниз, признак того, что доминирует тенденция вниз.
| Линия осциллятора CCI развернулась со своих максимальных значениях
| Стохастик
| Стохастик только, что преодолел линию 80 сверху вниз.
| Быстрая линия Стохастика только, что пересекла медленную линию сверху вниз
|
При рассмотрение линейного графика тренда за последние 3 месяца виден явный «медвежий» тренд, т.е. движение цен вниз. Однако, примерно с середины ноября рост цен очевиден, что свидетельствует о «бычьем» тренде.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|