Способы страхования валютных рисков.

Валютный риск вероятность нести убытки в результате колебаний курса валют. Основными валютными рисками являются коммерческие ,когда должник не может или не хочет заплатить по свои обязательствам и конверсионные риски потерь по конкретным валютным операциям. Наиболее распространенными методами конверсионных рисков является хеджирование и валютные свопы. При совершении конверсионной валютной сделки банк продает одну валюту, а покупает другую. Если банк совершает сделку с немедленной поставкой валюты, то часть ресурсов банка в валюте, которой он продает вкладывается в валюту, которую он покупает.

Если же банк совершает срочную валютную сделку, то приобретая требования в одной валюте, приобретает обязательства в другой валюте.

В результате в А и П банка появляются две различные валюты курс ,которых изменяется независимо друг от друга. Это приводит к тому ,что может наступить момент, когда А и П превышают друг друга возникают прибыль или убыток. В соотношений требований и обязательств банка определяет его валютную позицию в случаи их равенства по конкретной валюте позиции считаются закрытой, а не совпадении открытой. Банковский валютный риск возникает при открытой валютной позиции. Регулирование открытой валютной позиции осуществляется для достижения следующих целей

-Управление банковским риском и недопущение нарушения требования к лимитам открытой валютной позиции установленной ЦБ РФ

Один из методов регулирования открытой валютной позиции –это хеджирование. Это термин означает ограждение, контракт который служи для страхования рисков от изменения курсов валют или цен на определенные активы называется хедж.

Существуют две операции хеджирования

1 на повышение (хеджирование покупкой) представляет собой операцию по покупке форвардных или опционных контрактов

Данный хедж называется длинный тк связан с длинной валютной позицией на рынке. Хеджирование на повышение применяется в том случае, если надо застраховаться от возможного повышения курса валют в будущем этот контракт позволяет установить цену валюты на много раньше, чем она будет приобретена .

2 На понижение хеджирование продажи-это операция связанная с продажей срочных контрактов ,данный вид хеджа называют коротким, т.к как он связан с короткой валютной позицией.

Банк осуществляющий хеджирование на понижение предполагает в будущем продать валюту и поэтому продавая форвард или опцион он страхует себя от возможного понижения курса валют в будущем.

Операции своп-это валютные операции сочетающие покупку валюты на условиях кассовых сделок в обмен на национальную валюту с последующим выкупом. Таким образом операция своп это одновременно покупка и продажа валюты на примерно равные суммы при условии расчетов валют(по ней) на разные даты.

Иными словами своп означает подписание двух отдельных контрактов по валютному обмену в одно и тоже время.

По одному контракту первая валюта будет приобретена в обмен на вторую с поставкой в определенный срок,а по второму первая валюта будет продана в обмен на вторую с поставкой в другой срок. На долю своп приходится около треть от общего объема всех международных сделок. Эти сделки чаще всего проводят банки. В этом случае происходит обмен между двумя банками 2 умя валютами с возвратом друг другу в конце сделки первоначальных валют.

Оффшорный бизнес-банк.

Оффшор-(вне берега, вне границ).-то метод налогового планирования при котором используются законодательства различных стран частичные или полностью освобождающие от налогообложения и компании принадлежащие к иностранным лицам. Оффшорный банковский бизнес это международный бизнес банков в льготном режиме, налоговом ,валютном банковском.

Оффширным банкам запрещены только 3 вещи

-обслуживание резидентов страны регистрации и использование банковских расчетов в национальной валюте, но эти запреты имеют свои особенности.

Во первых солидный обшорные банки могут обслуживать резидентов по специальным разрешениям местной администрации.

Во вторых,овшорный бизнес СКВ(своб конв валют),поэтому у обшорных банков нет заинтересованности в расчете национальной валюте,которое как правило не относится к СКВ

Развитие этого сектора началось 1965,когда банк Англии предложил создать на Багамах двух ступенчатую банковскую систему

1Для операций в местной валете и обслуживания местных жителей

2 Для работы с иностранной валютой и иностранными гражданами

Иностранным инвесторам предоставили, полное освобождение от налогов приняли закон о сохранение банковской тайны и ввели либеральный порядок регулирования банковской деятельности

В результате из нищей страны Багамы превратились в один из крупнейших финансовых центров мира .

Сегодня в мире существуют более 30 международных офшорных центров ,а количество офшорных банков уже перевалило за 1000 вначале 90 ведущими

Офшорными центрами были Швецария Сингапур Канг Кон Каймановые острова ,Бахрейн ,Панама, на сегодняшний день успешно развиваются Мальта ,Малайзия ,Вержинские и Марианские острова и Черногории.

Преимущественными операциями оффшорных банков является

• Открытие и введение счетов представителей стран с высоким налогообложением и с высоким валютным контролем
• Предоставление консорциальных кредитов
• Лизинговые ,трастовые операции
• Покупка и продажа долгов
• Инвестирование в перспективные отрасли

Учредители офшорных банков выступают в первую очередь ведущие банки и транс-национальные корпорации ,которые в своем международном бизнесе используют льготы оффшорных банковских операций.

Сообщество мелких и средних фирм связанные друг с другом также создают свои офшорные банки для обслуживания меж.фирменных расчетов.

И наконец Отдельные и состоятельные физ.лица не доверяющие свое состояние в трастовые управления посторонним видят смысл открытие собственного или семейного офшорного банка.

В развитых странах чреждения обычного банка обходятся от 2 до 10 млн$. Офшорный банк можно учредить за 30 40 тысяч $ ,включая регистрационный сбор и оплату услуг местных юристов. Конечно учреждение солидного банка имеющее лицензию типа А(выдается первоклассным банкам имеющим солидную репутацию и позволяет ввести любые банковские операции с резидентами и неризидентами. И претендующие на мировое признание стоят дороже.

Преимущества офшорного банка

Низкие администраторские издержки для большинства бизнесменов это единственная возможность основать КБ

29) Электронные банки.

Электронные банки системы удаленного доступа к счетам клиента позволяющие из дома ,офиса и любого другого места, где есть интернет мобильная связь или стационарный телефон получать информацию о состоянии счета и осуществлять различные платежи.

В Сберегательном банк существует система удаленного доступа «Сбербанк онлайн», данная услуга предоставляется физ. лицам резидентам, нерезидентам по вкладам открытым в любом филиале по счетам банковских карт, по ОМС, кредитным договорам и счетам ДЕПО. Подключение клиента к данной системе возможна только при наличии у него основной банковской карты Сбербанка подключенный к мобильному банку. Предоставление клиенту данной услуги осуществляется при заключении договора УДБ(унив.договор банк обслуж)

Идентификация клиента в системе осуществляется на основании идентификатора пользователя и постоянного пароля, а непосредственное осуществление операций производится при вводе одноразовых паролей.Перечень операций,которые могут проводиться по системе Сбербанк онлайн

Перевод средств по счету по вкладу или со счета карты на счет того же или другого клиента

Перевод средств со счетов клиента на свой счет или счет другого клиента в другом банке.

Платежи со счета клиента в бюджет и не вне бюджетные фонды, а так в пользу юр.лиц.

Погашение кредита со счета

Оформление или отмена длительных поручений формы № 190.

Приостановление операций по счету

Открытие нового вклада безналичном порядке

Закрытие вклада путем перевода суммы на действующий счет

Перевод средств со счета в другой филиал для выплат по наличным

Блокировка карт

Получение информации о текущем размеру остатка средств на ОМС

Получение выписки по счету ОМС

Получение информации о лимите доступных средств по карте

Получение информации о 10 последних операций по карте

Получение отчета по счету карты на адрес электронной почты

Получение информации по кредиту

Подача поручений на перевод цб со счета ДЕПО

Подача поручений на операций с векселями находящихся в депозитарном хранении 29

Для клиента преимущество интернет банка в том, что он может получать необходимую информацию и совершать массу операций ,не выходя из дома.

29 Преимущество банка-более широкий охват клиентской базы экономичность возможность работы в круглосуточном режиме автоматическое отслеживание рисков. Система мобильного банкинга-позволяет с помощью мобильного телефона получать следующие виды банковских услуг:

Получать смс о приходных и расходных операциях по счету банковской карты

Получать информацию о доступном лимите по карте

Возможность самостоятельно поставить карточку в стоп лист в случаи кражи или утери.

Система телефонного банкинга позволяет держателям банковских карт с помощью домашнего телефона с тональным режимом набором номера получать следующие банковские услуги:

Прослушать или получить факс о текущем счете карт

Прослушать информацию о курсе валют

Получить выписку счета на факс

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: