Тема 5. Модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг.

Переменная в модели оптимизации портфеля ценных бумаг:

+доля инвестиций, помещенных в отдельный актив в составе портфеля

величина риска портфеля

величина доходности портфеля

Возможные цели моделирования портфеля ценных бумаг в процессе его оптимизации (отметить два правильных варианта ответа):

+максимизация доходности портфеля

+минимизация риска портфеля

максимизация использования финансовых ресурсов предприятия

Обязательное ограничение модели портфеля ценных бумаг максимальной доходности:

+ограничение по верхнему пределу допустимого уровня риска

ограничение по нижнему пределу допустимого уровня риска

ограничение по объему материальных ресурсов

Обязательные ограничение модели портфеля ценных бумаг минимального риска:

+ограничение по нижнему пределу допустимого уровня доходности

ограничение по верхнему пределу допустимого уровня доходности

ограничение по объему материальных ресурсов

Доходность портфеля ценных бумаг рассчитывается в результате суммирования каких элементов:

+доходности составляющих его активов, взвешенных на величину доли помещенных в них средств

доходности составляющих его активов, взвешенных на величину их риска

доходности составляющих его активов

доходов составляющих его активов

Портфель ценных бумаг - это:

+совокупность ценных бумаг, приобретенных инвестором

совокупность активов предприятия.

Структура портфеля ценных бумаг – это:

+соотношение долей капитала, вложенных в ценные бумаги определенного вида.

объемы средств, вложенных в ценные бумаги;

Цель формирования портфеля ценных бумаг:

+достижение оптимального сочетания между риском и доходом

получение максимального дохода

Качество портфеля ценных бумаг оценивается:

+сочетанием риска и доходности

доходностью

степенью риска

Доходность ценной бумаги - это:

+доход, исчисленный в % к первоначальной стоимости ценной бумаги

размер полученного дивиденда

Доходность и риск ценных бумаг носят какой характер:

+вероятностный

детерминированный

Диверсификация портфеля ценных бумаг - это изменение:

+соотношения долей стоимости разных активов в общей стоимости портфеля

стоимости ценных бумаг в составе портфеля

Свести к нулю риск портфеля ценных бумаг невозможно вследствие наличия какого риска:

+рыночного риска

уникального риска

Инфляция влияет на какие виды риска:

+рыночный риск портфеля ценных бумаг

специфический риск

Специфический риск портфеля ценных бумаг устранить путем диверсификации портфеля:

+можно

нельзя

Общий риск портфеля ценных бумаг - это:

+сочетание специфического и систематического рисков

специфический риск

рыночный риск

Портфельный вес i-го актива - это:

+доля инвестиций, помещенных в ценные бумаги i- го вида

размер инвестиций в ценные бумаги i-го вида

Эффективный портфель ценных бумаг - это портфель, который обеспечивает (отметить два правильных варианта ответа):

+максимальную ожидаемую доходность при некотором заданном уровне риска

+минимальный риск при заданном уровне доходности

максимальную доходность

минимальный риск

Тема 6. Модели управления запасами

В результате решения моделей управления запасами определяется (отметить два правильных варианта ответа):

+количество (величина партии) заказываемой продукции (запаса)

+интервал времени между поставками продукции

объем спроса на продукцию

затраты на организацию поставки партии продукции

Решение моделей управления запасами обеспечивает:

+минимизацию суммарных затрат по управлению запасами

максимизацию объема продаж продукции

максимизацию времени загрузки оборудования

Модели управления запасами с неизменной по времени плотностью вероятности - это модели:

+стационарные стохастические

стационарные детерминированные

нестационарные стохастические

Модели управления запасами с изменяющейся по времени плотностью вероятности -это модели:

+нестационарные стохастические

стационарные стохастические

нестационарные детерминированные

В процессе управления запасами рассматриваются (отметить три правильных варианта ответа):

+затраты на организацию заказа;

+издержки хранения запасов;

+потери от дефицита

издержки хранения запасов; материальные затраты по производству запасов

потери от дефицита; затраты всех ресурсов по производству запасов

Рассматривается однономенклатурная модель управления запасами, которая обеспечивает бездефицитную работу торгового предприятия. Партия товара поставляется одновременно; спрос на товар является величиной постоянной. В этом случае средняя величина запаса равна:

+половине величины партии заказываемого товара

величине партии заказываемого товара

отношению величины партии заказываемого товара к спросу на товар в единицу времени

произведению величины партии заказываемого товара и спроса на товар в единицу времени

Рассматривается однономенклатурная модель управления запасами, которая обеспечивает бездефицитную работу торгового предприятия. Партия товара поставляется одновременно; спрос на товар является величиной постоянной. В этом случае интервал времени между поставками товара (длина цикла) равна:

+отношению величины партии заказываемого товара к спросу на товар в единицу времени

половине величины партии заказываемого товара

величине партии заказываемого товара

произведению величины партии заказываемого товара и спроса на товар в единицу времени

Рассматривается однономенклатурная модель управления запасами, которая обеспечивает бездефицитную работу торгового предприятия. Партия товара поставляется одновременно; спрос на товар является величиной постоянной. В этом случае величина партии заказываемого товара равна:

+произведению величины спроса на товар в единицу времени и длины цикла

отношению величины спроса на товар в единицу времени к длине цикла

произведению средней величины запаса и длины цикла

Формула Уилсона позволяет определить:

+оптимальный размер партии заказа

общую величину затрат по управлению запасами

среднюю величину запаса

коэффициент интенсивности

Ежедневный спрос на некоторый товар составляет 50 единиц. Накладные расходы по поставке партии товара равны 500 ден.единиц. Интервал времени между поставками (длительность цикла) для размера партии в 1500 единиц равен:

+30 дней

10 дней

3 дня

На склад доставляется на барже цемент партиями по 1000тн. В сутки со склада потребители забирают 50 тн. цемента. Стоимость хранения 1 тн. цемента равна 400 руб. Интервал времени между поставками (длительность цикла) равен:

+20 дней

25 дней

8 дней

Спрос на товар составляет 150 шт. в месяц. Стоимость хранения единицы товара на складе составляет 30 ден.единиц. Размер партии поставки товара с тем, чтобы его можно было поставлять каждые три дня, равен:

+15 шт.

50 шт.

5 шт.

Ежедневный спрос на некоторый товар составляет 20 единиц. Накладные расходы по поставке партии товара равны 300 ден.единиц. Интервал времени между поставками (длительность цикла) для размера партии в 800 единиц равен:

+40 дней

15 дней

2,7 дня

На склад доставляется на барже цемент партиями по 2000тн. В сутки со склада потребители забирают 500 тн. цемента. Стоимость хранения 1 тн. цемента равна 800 руб. Интервал времени между поставками (длительность цикла) равен:

+4 дней

2,5 дней

1,6 дней

Спрос на товар составляет 600 шт. в месяц. Стоимость хранения единицы товара на складе составляет 60 ден.единиц. Размер партии поставки товара с тем, чтобы его можно было поставлять каждые пятнадцать дней, равен:

+300 шт.

10 шт.

40 шт.

Спрос на товар составляет 100 шт. в месяц. Стоимость хранения единицы товара на складе составляет 20 ден.единиц. Размер партии поставки товара с тем, чтобы его можно было поставлять каждые десять дней, равен:

+33 шт.

5 шт.

10 шт.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: