Система управления кредитным риском.

Управление кредитным риском – система воздействия на экономические взаимоотношения, возникающие в процессе этого управления, т.е. это процесс управления и система одновременно.

Управление как процесс – это совокупность последовательно сменяющих друг друга мероприятий, направленных на идентификацию, оценку, разработку мер реагирования, принятие решения о допустимости риска и непосредственное воздействие на него (регулирование уровня) с помощью специальных методов и инструментов.

Система управления кредитным риском – совокупность следующих элементов:

Ä организационное обеспечение кредитной деятельности

Ä авторизация кредитов - распределение полномочий при принятии кредитных решений

Ä ценообразование на кредиты

Ä установление лимитов

Ä оценка кредитного предложения и кредитоспособности

Ä использование системы обеспечения

Ä образование резервов

Ä кредитный мониторинг

Ä управление кредитным портфелем

Ä восстановление проблемных кредитов.

Организационное обеспечение кредитной деятельности. Основу организации кредитной работы банка создают внутренние программно-методические документы:

* Положение о кредитной политике

* Положение о кредитовании

* Регламент работы по выдаче кредитов и контролю за исполнением заемщиками обязательств по кредитным договорам.

Первые два (Кредитный меморандум) содержат положения стратегии кредитного процесса, реализуемой конкретным банком, причем Положение о кредитовании является смешанным тактико-стратегическим документом, поскольку содержит раскрытие механизма реализации кредитной политики, то есть соотносит стратегические задачи, провозглашенные в Положении о кредитной политике, с тактическими методами их достижения.

Регламент работы является чисто тактическим программным документом, так как в нем содержится изложение тактических методов и приемов порядка регулирования кредитного процесса.

Кредитная политика должна:

* представлять собой директивные указания или краткие формулировки, а не инструкцию

* четко определять цели кредитования

* содержать правила реализации целей

* быть подкреплена документами, содержащими стандарты и инструкции, представляющие методическое обеспечение ее реализации.

* не только устанавливать правила и ориентиры, но и способствовать формированию культуры кредитования.

Кредитная политика должна систематически перерабатываться и дополняться, с тем чтобы отражать как внутренние изменения в банке, так и изменения в банковской системе в целом.

Кредитная политика должна отражать следующие ключевые моменты:

1. Общие положения:

1.1. Основные подходы при кредитовании.

1.2. Цели кредитной политики.

1.3. Пересмотр и подтверждение кредитной политики.

2. Структура управления ркедитными операциями и полномочия сотрудников.

2.1. Перечень структурных подразделений и их функции

2.2. Распределение полномочий на выдачу ссуд.

2.3. Порядок образования специальных групп по управлению кредитными рисками в рамках сложившейся структуры управления.

2.4. Комитеты банка и их полномочия.

3. Реализация кредитной политики.

3.1. Отдельные формы и виды кредитов.

3.2. Организация кредитного процесса банка.

3.3. Обслуживание и сопровождение кредитов.

3.4. Управление кредитным портфелем банка.

3.5. Работа с проблемными кредитами.

4. Система кредитного контроля.

4.1. Управленческий контроль организации кредитного процесса и качества ссуд.

4.2. Управленческий контроль качества кредитного портфеля.

4.3. Контроль соблюдения внешних нормативов кредитной деятельности и внутренних лимитов кредитования.

5. Различные вопросы кредитной политики.

5.1. Кредиты инсайдерам, банковским служащим.

5.2. Конфликты интересов.

1) принципы кредитной политики

Ä приоритеты

по отраслям

по клиентам

по регионам

Ä виды кредитов

Ä процентная политика

Ä комиссионные сборы

Ä требования к обеспечению

Ä методы оценки залога

Ä максимальная сумма кредита под залог

Ä лимиты

Ä сроки

Ä принципы распределения полномочий

2) структура кредитного портфеля

Ä классификация кредитного портфеля

Ä сведения о пролонгированных, просроченных проблемных кредитах и исключения

признаки проблемных кредитов

меры воздействия и т.д.

Регламент работы по выдаче кредитов описание последовательных действий, закрепляющих общий алгоритм реализации кредитной процедуры.

Авторизация кредитов:

Централизация управления кредитным риском означает, что все функции кредитного отдела выполняются в головном учреждении и ни одно структурное подразделение не может осуществить операции выходящие за рамки его кредитных полномочий, которые, как правило, ограничиваются первоначальным контактом с клиентом, сбором информации о предполагаемом заемщике, которая потом передается в головное учреждение, где обрабатывается. Характерна для мелких банков с небольшим количеством структурных подразделений.

В последнее время банки склонны отдавать предпочтение децентрализованной структуре, ключевыми преимуществами которой являются гибкость реагирования на экономические изменения и учет индивидуальных особенностей клиентуры.

Все элементы структуры управления банковским кредитным риском по назначению являются основными и вспомогательными.

Функции и подчиненность кредитных подразделений

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: