Пути вывода из кризиса кредитной организации, испытывающей финансовые затруднения.
Вопросы
1. Понятие кризиса. Особенности и содержание финансового кризиса, в том числе банковского кризиса.
Определение:
Кризис– сложное переходное состояние, ведущее к улучшению или ухудшению прежнего состояния.
Кризис – глубокое расстройство, резкий перелом, период обострения противоречий в процессе развития какой-либо сферы чел. деятельности.
Кризис– продолжение движения к высшему пункту периода процветания, когда деловой организм строго напряжен и происходит принудительная ликвидация.
Кризис – непостоянная ситуация чрезвычайной опасности/трудности; критическая стадия/поворотный момент в ходе чего-либо.
Кризис – как точка перелома «повышательной» и «понижательной» волны, как окончание фазы подъема и начало фазы сокращения и является исходной фазой экономического цикла.
Кризис – множественные банкротства, угрожающие стабильности банковской системы.
Финансовый кризис
Финансовый кризис — глубочайшее расстройство финансовой системы страны, которое сопровождается ростом темпов инфляции, кризисом неплатежей, резким, как правило, снижающимся колебанием валютных курсов, оттоком иностранных инвестиций.
Финансовые кризисы порождаются и связаны с экономическими кризисами перепроизводства и недопроизводства. Понятие «финансовый кризис» очень широкое. Оно включает и кредитный, и ипотечный, и банковский, и биржевой, и валютный, и фискальный кризис, и даже государственные дефолты. Во многих случаях банковский, долговой и валютный кризисы переплетаются между собой и запускают друг друга. Таким образом, финансовый кризис – общее понятие, охватывающее банковский, валютный, межд. финансовый и др. виды кризисов.
Банковский кризис.
Банковский кризис - кризис ликвидности.
Банковский кризис – это ситуация, в которой фактическая или потенциальная банковская паника, либо провалы рынка приводят к вынужденной приостановке банками внутренней конвертируемости своих обязательств или к вмешательству правительства для предотвращения дестабилизации в банковской системе.
Под банковским кризисом традиционно понимается устойчивая неспособность значительного числа банков выполнять свои обязательства перед контрагентами, которая выражается в виде нарушения условий расчетно-кассового обслуживания, обязательств перед вкладчиками, держателями банковских обязательств, в банкротстве и ликвидации банковских учреждений.
Проявление БК:
- Существенное падение объема банковских операций, сокращение банковских капиталов
- Остановка деятельности («банковские каникулы»)
- Снижение цен на активы
- Изменение направленности банковской деятельности (небанковские операции свертываются)
- Падение ликвидности
- Рост неработающих активов
- Существенное падение доходности, рост убытков
- Заметное увеличение отзывов у банков лицензий.
- Появление сравнительно большого числа предложений со стороны банка о готовности проводить операции на условиях явно отличающихся от среднерыночных.
- Развитие в обществе панических настроений в отношении всех банков и отдельных кредитных организаций.
- Банкротство банков.
- Рост % ставок
- Ухудшение банковской инфраструктуры ( в т. ч. кадрового обеспечения).
Классификация банковских кризисов.
Тенденции кризисных явлений в банковской сфере.
Причины банковских кризисов в России и мировой финансовой системе.
Характеристика фаз банковского кризиса
1 этап:
Зарождение финансовой неустойчивости, появление негативных явлений в деятельности кредитных организаций.
- снижение доходности
- несбалансированность активно-пассивных операций
- рост гарантийных обязательств, взятых на себя кредитной организацией
- рост дебиторской и кредиторской задолженности
- нарушение нормативной и законодательной базы
- снижение уровня квалификации работников
2 этап:
Проявление признаков неплатежеспособности кредитной организации.
- задержки платежей
- активизация рекламной деятельности и завышение процентных ставок
- отток клиентов, приближенных к руководству кредитной организации или их владельцам
- предельно низкий уровень ликвидных средств
- неоднократное возникновение кризисов ликвидности кредитной организации
Этап:
Несостоятельность кредитной организации.
- информация в СМИ и на рынке о проблемах кредитной организации
- массовый отток капиталов
- массовые претензии к деятельности кредитной организации и судебные разбирательства
- сокращение персонала кредитной организации
- возможные изменения в руководстве или его бегство
- выход отдельных собственников из состава кредитной организации
- введение временной администрации
4 этап:
Банкротство.
- отсутствие средств для проведения платежей
- отзыв лицензии
- образование ликвидационной комиссии
- распределение конкурентной массы
Факторы, обуславливающие кризисные явления в банковском секторе экономики и их характеристика.
Макроэкономические, микроэкономические и институциональные факторы финансовой неустойчивости банковских систем и их характеристика.
Индикаторы кризисных явлений на макро и микроуровне.
Особенности и характеристика макроэкономических индикаторов.
Темп экономического роста
- темп прироста ВВП в реальном выражении (БК – снижение, при резком увеличении внутреннего кредита)
- динамика промышленного производства
- выпуск в реальном выражении
Платежный баланс
- реальный обменный курс (Повышение обменного курса – БК)
- импорт и экспорт (падение экспорта и рост импорта – БК)
Процентные ставки
- реальные процентные ставки
- разница междумировой и внутренней процентными ставками в реальном выражении (БК - повышение ставки процента за границей и замедление роста выпуска за границей примерно за полгода до кризиса)
Денежные и финансовые индикаторы
- инфляция (ускорение инфляции с последующим ее резким падением является одним из наиболее значимых показателей для предсказания кризиса)
- дефлятор ВВП
- денежный мультипликатор (БК - увеличивается перед началом кризиса)
- отношение денежной массы к золотовалютным резервам (росте отношения денежной массы к золотовалютным резервам)
- «Избыточное» предложение денег в реальном выражении (увеличение темпов роста денежного предложение – БК)
- Золотовалютные резервы (снижение – при БК)
Счета национального дохода
- потребление (Потребительский бум может стать причиной кризиса)
Банковский сектор
- банковские депозиты в реальном выражении (банковские депозиты в реальном выражении сокращаются как в период, предшествующий кризису, так и во время кризис)
- Внутренние кредиты - кредиты частному сектору в реальном выражении (быстрый рост внутреннего кредита, связанного в некоторой степени с притоком иностранного капитала, но в течение самого кризиса падают. )
- Отношение ставки по кредитам к ставке по депозитам
- Совокупные иностранные обязательства по отношению к ВВП
Макроэкономические причины.
- слабость финансового и банковского сектора
- излишние риски и неумение их просчитывать
- зависимость от внешних источников финансирования
- изобилие ссудных капиталов и/или их нерациональное использование
- отрыв финансовых и денежных инструментов от материальных основ экономики
- слабая нормативная и законодательная база
- целевая ориентация денежно-кредитной политики
Институциональные и инфраструктурные индикаторы банковского кризиса.
Микроэкономические индикаторы, набор показателей и их характеристика.
Проблемы российской банковской системы в 1998 и 2008 гг. Пути выхода из кризиса
Понятие проблемного банка в экономической литературе и рекомендациях Базельского комитета.
Принципы и последовательность действий по отношению к проблемным банкам в России.
Особенности организации работы с проблемными банками органов надзора
Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по управлению рисками.
Пути вывода из кризиса кредитной организации, испытывающей финансовые затруднения.
Методы преодоления кризисных явлений - 2 направления:
1. Активное гос. вмешательство.
Первый этап.
- убеждение в безопасности вкладов
- предоставление ликвидности (ден. ср-в) банкам и нефинансовым предприятиям
- покупка обесценившихся активов за счет государственных средств и
создание государственной управляющей компании для работы с ними.
- установление государственных гарантий по банковским активам, в рамках которых потери делятся между государством и банком в определенных пропорциях
Второй этап.
- создание структур для выкупа обесценившихся активов
- совершенствование правил пруденциального надзора и соблюдение принципов прозрачности
- стремление к принятию глобальных решений (повышение роли МВФ; отход от доллара как мировой резервной валюты).
Целесообразная политика и практика государства (Банка России) в интересах устойчивости банковской системы.
- отсутствие резких изменений проводимой политики
- создание денежного рынка, способного удовлетворять потребности банков в ликвидных средствах
- развитие инструментов денежно-кредитного регулирования
- обеспечение прозрачности в денежно-кредитной и финансовой политике
- внедрение эффективной системы финансового регулирования/надзора
- предотвращение излишнего политического (или гос-го) вмешательства в банковскую деятельность.
- реструктуризация задолженности
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|