Сделай Сам Свою Работу на 5

Комплекты контрольных заданий





НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕИЯ И ЭКОНОМИКИ»

 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ

Кафедра международных финансов и бухгалтерского учета

УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой ______________ /Румянцева А.Ю./ «___»_______________2015 г.

 

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ»

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 (080200.62) «Экономика»

Направленность подготовки: Финансовый менеджмент

 

Уровень бакалавриата/магистратуры: Магистратура

Нормативный срок обучения: 2 года

 

 

Санкт-Петербург

2015

Экспертное заключение

по результатам внутренней экспертизы фонда оценочных средств

по учебной дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»

для направления подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика», направленность подготовки – Финансовый менеджмент

 

Разработанный и представленный для внутренней экспертизы фонд оценочных средств по учебной дисциплине (ФОС УД) «Управление инвестиционным портфелем» для направления подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» (направленность подготовки – Финансовый менеджмент) имеет следующую структуру: паспорт ФОС УД, ФОС для проведения текущего контроля успеваемости (ФОС ТК) и ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов (ФОС ПА). Виды оценочных средств фонда отвечают основным принципам и требованиям формирования ФОС УД: валидность оценочных средств, их соответствие сформулированным критериям и шкалам оценивания, а также объективность предложенных процедур и методов оценивания.



Для достижения эффективных условий сформированности дисциплинарной части компетенций ПКВ-3, ПКВ-4, ПКВ-5, ПКВ-9 предусмотрены такие процедуры текущего контроля успеваемости как контрольные задания. Для формирования компонентов «владеть» указанных компетенций активно используется самостоятельная работа студентов (СРС), поскольку СРС реализуется по индивидуальным заданиям с использованием оценочных средств в виде кейс-заданий, рефератов и располагает значительной трудоемкостью, что позволяет выполнять задания практической направленности. Учебно-методическое обеспечение СРС, оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.



ФОС УД соответствует действующей рабочей программе по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем», учебному плану направления подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика» и, являясь полным и адекватным отображением требований образовательной программы высшего образования (ОП ВО), обеспечивает решение оценочной задачи соответствия сформированности у студентов дисциплинарной части компетенций ПКВ-3, ПКВ-4, ПКВ-5, ПКВ-9 требованиям ОП ВО.

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Управление инвестиционным портфелем» рекомендуется к использованию в процессе подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 (080100.62) «Экономика», направленность подготовки – Финансовый менеджмент.

 

    Должность, место работы эксперта     дата, подпись     Ф.И.О. эксперта

 


 

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС УД).

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем» – обеспечить научно-методическую платформу для организации и проведения текущего контроля учебных достижений студентов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.



 

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых оценивается дисциплиной «Управление инвестиционным портфелем».

  ПКВ-3
  ПКВ-4
  ПКВ-5
  ПКВ-9

 

3. Перечень оценочных средств для контроля сформированности компетенций в рамках разделов дисциплины «Управление инвестиционным портфелем».

№ п/п Контролируемые разделы дисциплины Индекс компетенции Оценочные средства
1.   ПКВ-3, ПКВ-4, ПКВ-5, ПКВ-9 Контрольная работа Кейс-задание Реферат Доклад-презентация Экзамен  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
 
8.  

Используемые в ФОС УД оценочные средства, их краткая характеристика и представление оценочного средства в ФОС УД.

 

№ п/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в ФОС УД
Кейс- задание Проблемное задание, в котором студенту предлагают осмыслить реальную практико-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 1 кейс -задание
Контрольные задания Оценочное средство, позволяющее оценивать и диагностировать знание практического учебного материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины. 1 комплект контрольных заданий
Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 30 темы рефератов
Доклад -презентация Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в виде презентации полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 30 темы докладов-презентаций
Зачет Оценочное средство, которое может быть использовано для оценки уровня сформированности компетенций по дисциплине Комплект заданий, включающий 38 теоретических вопроса

 

Кодификатор элементов ФОС УД.

Код элемента ФОС УД Сокращенное обозначение элемента ФОС УД Наименование элемента ФОС УД
1_01 ТК-КЗ1 Комплект контрольных заданий №1 «Налоговая политика Российской Федерации: цели, задачи, основные направления» в рамках текущего контроля
1_02 ТК-КЕЙС Комплект творческого задания «Определение экономической эффективности внедрения проекта обучения персонала» в рамках текущего контроля
2_01 СРС-РЕФЕРАТ Перечень тем рефератов в рамках самостоятельной работы студентов
2_02 СРС-ДОКЛАД Перечень тем докладов-презентаций в рамках самостоятельной работы студентов
3_01 ПА-ЗАЧЕТ Комплект заданий для проведения промежуточной аттестации

Примечание: первая цифра кода элемента ФОС УД означает следующее:

1 - текущий контроль; 2 – самостоятельная работа студентов; 3 - промежуточная аттестация.

6. Разработчики ФОС УД по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»: __________________________________________________________________

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем» разработан на основе рабочей программы дисциплины, входящей в ФГОС для ОП магистратура 38.03.01 (080100.62) «Экономика», направленности подготовки: Финансовый менеджмент.


НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕИЯ И ЭКОНОМИКИ»

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ

Кафедра международных финансов и бухгалтерского учета

 
УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой ______________ /Румянцева А.Ю./ «___»_______________2015 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

УСПЕВАЕМОСТИ

по учебной дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»

 

 

Направление подготовки: 38.03.01 (080100.62) «Экономика»

Направленность подготовки: Финансовый менеджмент,

 

Уровень бакалавриата/магистратуры: Магистратура

Нормативный срок обучения: 2 года

 

 

Санкт-Петербург


НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕИЯ И ЭКОНОМИКИ»

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ

Кафедра международных финансов и бухгалтерского учета

 

Комплекты контрольных заданий

по учебной дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»

 

 

1. Контрольные задания №1 «Налоговая политика Российской Федерации: цели, задачи, основные направления»

 

2. Контрольные задания №2 «Особенности исчисления и уплаты налогов»

 

 

Составитель _________________________________

(подпись)

«___» ________________________________ 2015 г.

 

 

Контрольные задания №1

«Налоговая политика Российской Федерации: цели, задачи, основные направления»

Инструкция для студента:

Вариант содержит 30 заданий базового уровня по материалу курса «Управление инвестиционным портфелем»: задания с выбором одного ответа из предложенных.

К каждому заданию с выбором одного ответа приведены 4 варианта ответов, из которых верным может быть несколько. При выполнении такого задания следует в бланке ответов под номером выполняемого задания указать букву, соответствующую правильному ответу.

Примечание: Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий можно вернуться, если у вас останется время.

1. Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов применяется для вычисления доходности, компенсирующей:

a. риск менеджмента

b. финансовую неустойчивость компании

c. финансовый инвестиционный риск ценных бумаг

d. риск конкуренции и нестабильного платежеспособного спроса

 

 

2. Короткая позиция на финансовый актив подразумевает последовательность действий:

a. заимствование денежных средств у кредитора → покупка финансового актива → продажа финансового актива → возврат денежных средств кредитору

b. продажа финансового актива → покупка финансового актива

c. покупка финансового актива → продажа финансового актива

d. заимствование финансового актива у кредитора → продажа финансового актива → покупка финансового актива → возврат финансового актива кредитору

 

 

3. Для формирования эффективного портфеля ценных бумаг необходимо:

a. объединить акции 40-50 эмитентов

b. сформировать набор акций, обеспечивающий минимальный уровень риска при заданном уровне ожидаемой доходности

c. сформировать набор акций, обеспечивающий максимальный уровень ожидаемой доходности при заданном уровне риска

d. устранить финансовые риски

 

 

4. Call-опцион исполняется, если рыночная цена финансового актива:

a. совпадет с ценой исполнения

b. меньше цены исполнения

c. превысит цену исполнения

d. сформировалась в результате установленных во время биржевых торгов технических ошибок

 

 

5. Возможный портфель ценных бумаг – это:

a. сочетание финансовых активов, дающих максимальную доходность при данном риске

b. сочетание ценных бумаг, имеющих минимальный риск при данной доходности

c. любое сочетание финансовых активов

d. сочетание финансовых активов, дающих максимальную доходность при данном риске, а также сочетание ценных бумаг, имеющих минимальный риск при данной доходности

 

 

6. Put-опцион исполняется, если рыночная цена финансового актива:

a. меньше цены исполнения

b. превысит цену исполнения

c. совпадет с ценой исполнения

d. сформировалась в результате установленных во время биржевых торгов технических ошибок

 

 

7. Математической основой арбитражной теории оценки доходности финансовых активов является:

a. однофакторная модель

b. многофакторная модель прогнозирования доходности

c. однофакторная или многофакторная модель

d. однофакторная и многофакторная модель

 

 

8. Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов показывает:

a. вертикальное разделение доходности

b. вертикальное разделение риска

c. горизонтальное разделение доходности

d. горизонтальное разделение риска

 

 

9. Модифицированная версия базовой модели выбора портфеля:

a. не допускает открытия коротких позиций

b. допускает открытие коротких позиций

c. направлена на выявление требуемой доходности

d. направлена на выявление прогнозного коридора ожидаемой доходности

 

 

10. Универсальная точечная модель оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka:

a. не допускает открытия коротких позиций

b. допускает открытие коротких позиций

c. направлена на выявление требуемой доходности

d. направлена на выявление прогнозного коридора ожидаемой доходности

 

 

11. Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов:

a. не допускает открытия коротких позиций

b. допускает открытие коротких позиций

c. направлена на выявление требуемой доходности

d. направлена на выявление прогнозного коридора ожидаемой доходности

 

 

12. Интервальная теория портфеля:

a. не допускает открытия коротких позиций

b. допускает открытие коротких позиций

c. направлена на выявление требуемой доходности

d. направлена на выявление прогнозного коридора ожидаемой доходности

 

 

13. Иммунизация:

a. придает пакету облигаций стоимостную устойчивость

b. повышает ликвидность пакета облигаций

c. направлена на выявление эталонных облигаций

d. оценивает «зрелость» облигаций

 

 

14. Дюрация:

a. придает пакету облигаций стоимостную устойчивость

b. повышает ликвидность пакета облигаций

c. направлена на выявление эталонных облигаций

d. оценивает «зрелость» облигаций

 

 

15. Концепция непредвзятых (чистых) ожиданий применима в условиях:

a. достаточной ликвидности на рынке облигаций

b. избыточной ликвидности на рынке облигаций

c. недостаточной ликвидности на рынке облигаций

d. безразличия инвесторов

 

 

16. Концепция предпочтения ликвидности не применима в условиях:

a. достаточной ликвидности на рынке облигаций

b. избыточной ликвидности на рынке облигаций

c. недостаточной ликвидности на рынке облигаций

d. безразличия инвесторов

 

 

17. Концепция сегментации рынка (предпочтительной среды обитания) применима в условиях:

a. достаточной ликвидности на рынке облигаций

b. избыточной ликвидности на рынке облигаций

c. недостаточной ликвидности на рынке облигаций

d. безразличия инвесторов

 

 

18. Факторные модели направлены на:

a. прогнозирование доходности финансовых активов

b. формирование эффективных множеств

c. выявление требуемой доходности

d. выявление прогнозного коридора ожидаемой доходности

 

 

19. Арбитражная теория оценки доходности финансовых активов направлена на:

a. изъятие дохода исключительно за счет изменения структуры портфеля ценных бумаг

b. формирование эффективных множеств

c. выявление требуемой доходности

d. выявление прогнозного коридора ожидаемой доходности

 

 

20. Интервальная теория портфеля описывает логику реализации:

a. ординарных финансовых инвестиционных стратегий

b. стратегий хеджирования

c. безрисковых финансовых инвестиционных стратегий

d. синтетических финансовых инвестиционных стратегий

 

 

21. Call-опцион представляет собой:

a. право держателя продать объект поставки

b. право держателя купить объект поставки

c. обязательство держателя продать объект поставки

d. обязательство держателя купить объект поставки

 

 

22. Put-опцион представляет собой:

a. право держателя продать объект поставки

b. право держателя купить объект поставки

c. обязательство держателя продать объект поставки

d. обязательство держателя купить объект поставки

 

 

23. Опционный стрэддл представляет собой:

a. одновременную покупку put-опциона и call-опциона на ценную бумагу с одинаковой ценой и одинаковым моментом исполнения

b. одновременную продажу put-опциона и call-опциона на ценную бумагу с одинаковой ценой и одинаковым моментом исполнения

c. приобретение иностранной валюты с опционом и форвардом

d. покупку put-опциона и продажу call-опциона на ценную бумагу с одинаковой ценой и одинаковым моментом исполнения

 

 

24. Опционный стрэддл в интервальной теории портфеля должен быть продан, чтобы:

a. хеджировать длинную позицию

b. преодолеть зону неведения

c. хеджировать короткую позицию

d. обеспечить эмитенту потенциально неограниченный доход

 

 

25. Производные ценные бумаги генерируют доход:

a. напрямую в связи с владением деривативом

b. в виде дивиденда

c. через курсовую разность в связи с куплей-продажей объекта в основе дериватива

d. в виде купонного платежа

 

 

26. К производным финансовым инструментам относятся:

a. облигации

b. акции

c. фьючерсные контракты

d. форвардные контракты

 

 

27. К долевым финансовым инструментам относятся:

a. облигации

b. акции

c. фьючерсные контракты

d. форвардные контракты

 

 

28. К долговым финансовым инструментам относятся:

a. облигации

b. акции

c. фьючерсные контракты

d. форвардные контракты

 

 

29. Рынок капитала следует считать информационно эффективным лишь тогда, когда в курсах ценных бумаг находит отражение:

a. вся информация

b. конфиденциальная информация

c. информация статистического характера

d. вся общедоступная информация

 

 

30. Верификация в интервальной теории портфеля направлена на получение:

a. прогнозного коридора ожидаемой доходности

b. ретропрогнозного коридора ожидаемой доходности

c. достоверного прогнозного коридора ожидаемой доходности

d. достоверного ретропрогнозного коридора ожидаемой доходности

 

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.