Плюсы стратегии Волны Вульфа

Волны Вульфа

В данной статье мы рассмотрим безиндикаторную стратегию торговли на основе волнового анализа, под названием Волны Вульфа. Данная стратегия пользуется большой популярностью у профессиональных трейдеров и новичков. Стратегия волнового анализа подходит как для анализа фондовых и товарных рынков, так и для прогнозирования валютного рынка Форекс.

(!) В качестве бонуса, в конце статьи даны ссылки на индикаторы на основе стратегии Волн Вульфа, и ссылка на книгу первоисточник стратегии.

Далее будут рассмотрены основные положения стратегии Волны Вульфа, приведены примеры работы данной стратегии, а также показаны её положительные и отрицательные стороны.

Авторы стратегии

Стратегия имеет именной характер, её автором является Билл Вульф, профессиональный трейдер и биржевой аналитик, сделавший карьеру, торгуя на фондовых индексах Standard & Poor’s (S&P). Билл Вульф обучил данной стратегии своего сына Брайена Вульфа, который в дальнейшем распространил торговлю на основе Волн Вульфа на другие финансовые рынке, в том числе и на рынок Форекс.

Стратегия на основе Волн Вульфа была подробно описана в книге по анализу фондовых рынков, Л.Коннорс и Л.Рашке, ссылка на которую дана в конце статьи.

Далее мы подробно рассмотрим суть стратегии на основе Волн Вульфа.

Описание стратегии

Как ни странно, в основе данной стратегии лежит первый закон Ньютона, в котором говориться о том, что для каждого действия есть силы противодействия. Исходя из данного закона физики, Билл Вульф сделал вывод, что цены на финансовых рынках движутся подобно волнам в океане.

Данная стратеги очень проста для понимания, Вам необходимо лишь запомнить несколько правил для построения волн, но для начала взгляните на рисунок ниже, который всё расставит на свои места.

Бычья и медвежья модели разворота

Как видно из рисунка, суть данной стратегии состоит в поиске вершин по заданным параметрам, построении линий через их вершины, и определении точек входа и выхода на основе построенных линий. Каждая вершина на рисунке имеет свой персональный смысл.

Описание бычьей (восходящей) модели разворота

Поиск точек

Точка 1 – основание первой волны (точка минимума первой волны). Точка 1 должна быть выше точки 3 и ниже точки 2 и 4. (смотрите рисунок выше)

Точка 2 – вершина первой волны (точка максимума первой волны) и основание второй волны. На её основе строятся все остальные точки. Это главная точка.

Точка 3 – одновременно точка окончания второй волны и начала третьей (основание третьей, вершина второй)

Точка 4 – вершина волны 3 и основание волны 4.

Точка 5 – точка разворота. Ради её поиска производиться построение волн на основе точек 1,2,3 и 4. Именно в этой точке происходит вход на рынок.

Точка 6 – Точка выхода из рынка (EPA (Estimated Price at Arrival)). Точка 6 определяется в результате построения линии через точки 1 и 4.

Формирование волн

Волна 1 – образуется точками 1 и 2.

Волна 2 – образуется точками 2 и 3.

Волна 3 – образуется точками 3 и 4.

Волна 4 – образуется точками 4 и 5. В конце волны 4 происходит вход на рынок.

Волна 5 – мнимая волна, с началом в точке 5 и с вершиной в точке 6.

(!) Медвежья модель разворота строится по аналогии бычьей модели и является её зеркальным отражением.

Помимо линии, проведенной через точки 1 и 4 для нахождения точки 6 (EPA), необходимо провести еще 2 линии. Первая через точки 1,3 и 5, вторая через точки 2 и 4. Точка пересечения этих двух линий образует точку ЕТА (Estimated Time of Arrival), которая является целью по времени, то есть после этой точки желательно закрыть открытую позиции. Если же точка ЕТА находиться после точки 6 (EPA), то её (точку EPA) можно не брать в расчет. Если же точка ЕТА находиться до точки EPA, то рекомендуется не дожидаться пока цена дойдет до точки 6 (EPA) и закрыть позиции в точке ЕТА.

Если точка ЕТА не может быть образована (например, если точка 4 выше точки 2), желательно воздержаться от входа в точке 5.

Далее мы рассмотрим несколько примеров применения стратегии Волны Вульфа на графике валютной пары GBP/USD H4.

Примеры использования

В данном примере мы детально рассмотрим процесс формирования волн Вульфа. Для анализа был взят 4-х часовой график GBP/USD.

Выделяем точки 1,2,3,4, строим трендовые линии через точки 1, 3 и точки 2, 4. Далее ждем подтверждения окончания формирования волны 4.

Подтверждение образования 4 волны получено. Ждем появления точки разворота 4-ой волны.

Наблюдаем разворот в конце волны 4, как мы и ожидали. Исходя из проведенной нами линии через точки 1 и 3, мы ищем точку 5.

Поиск точки входа (точка 5) производиться при помощи построения проекции на основании точки 2 и 3.

При открытии позиции в точке 5, рекомендуется поставить стоп-лосс, равный длине проекции точки 3 на точку 5.

Далее определяем цель, проводим линию EPA.

Если у вас возникли проблемы с поиском точки 4, которая необходима для определения цели, то Вы можете провести несколько альтернативных линий EPA, с небольшим отклонением в обе стороны от точки 4. В любом случае, рекомендуется не завышать линию EPA.

Получена новая линия EPA. Исходя из новой линии EPA можно еще некоторое время подержать ордер открытым, или же закрыть его на основании временной линии ETA.

В данном примере рассмотрен идеальный пример прогнозирования разворота цены на основании построения волн Вульфа. При использовании стратегии на основе волн Вульфа желательно брать временные промежутки от M5 до D1. На графиках M5-M15 можно еженедельно выделять 4-6 фигур разворота. На графиках от H1 для более точного входа желательно брать в расчет уровни поддержки и сопротивления (серые линии на графиках).

Плюсы стратегии Волны Вульфа

1. Не требует дополнительных инструментов тех анализа.

2. Простые правила на вход и выход.

3. Подходит как новичкам, так и профессионалам.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: